PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NST.AX с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NST.AX с GC=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Star Resources Limited (NST.AX) и Gold (GC=F).

Доходность

Сравнение доходности NST.AX и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Northern Star Resources Limited (NST.AX) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NST.AX и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NST.AX
Northern Star Resources Limited		-16.64%78.29%16.25%28.10%18.93%-24.37%14.47%24.17%53.38%71.79%
GC=F
Gold		7.22%52.58%40.31%13.42%6.15%2.19%13.65%19.42%8.35%4.94%
Разные валюты инструментов

NST.AX торгуется в AUD, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NST.AX показывает доходность -16.64%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции NST.AX превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 23.04% против 15.88% соответственно.

NST.AX

1 день
8.55%
1 месяц
-29.78%
С начала года
-16.64%
6 месяцев
-6.81%
1 год
23.13%
3 года*
24.75%
5 лет*
20.61%
10 лет*
23.04%

GC=F

1 день
3.18%
1 месяц
-6.86%
С начала года
7.22%
6 месяцев
18.85%
1 год
39.84%
3 года*
33.13%
5 лет*
25.11%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Star Resources Limited

Gold

Часто сравнивают с NST.AX:
NST.AX с CMM.AXNST.AX с CBA.AXNST.AX с GDXNST.AX с PHYSNST.AX с RMS.AXNST.AX с VOO
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

NST.AX vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NST.AX
Ранг доходности на риск NST.AX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NST.AX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NST.AX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NST.AX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NST.AX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NST.AX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NST.AX c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Star Resources Limited (NST.AX) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NST.AXGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.50

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.89

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.14

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

7.27

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NST.AX vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NST.AX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NST.AX и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NST.AXGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.50

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.47

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.99

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.60

-0.23

Корреляция

Корреляция между NST.AX и GC=F составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок NST.AX и GC=F

Максимальная просадка NST.AX за все время составила -95.53%, что больше максимальной просадки GC=F в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NST.AX и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

NST.AXGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.53%

-44.36%

-51.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.32%

-17.73%

-27.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.32%

-20.43%

-24.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.71%

-20.87%

-37.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.78%

-10.04%

-19.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.01%

-13.03%

-16.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

4.78%

+11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NST.AX и GC=F

Northern Star Resources Limited (NST.AX) имеет более высокую волатильность в 30.22% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что NST.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NST.AXGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.22%

11.51%

+18.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.24%

23.06%

+20.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.36%

25.53%

+25.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.87%

17.05%

+22.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.34%

15.96%

+27.38%