PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NST.AX с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NST.AX с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NST.AX (Northern Star Resources Limited) is a stock, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 10 years, NST.AX returned 17.97%/yr vs 14.08%/yr for GC=F. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NST.AX и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Northern Star Resources Limited (NST.AX) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NST.AX торгуется в AUD, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NST.AX показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции NST.AX превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 17.97% против 14.08% соответственно.

NST.AX

1 день
-6.08%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-23.09%
6 месяцев
-21.92%
1 год
-0.72%
3 года*
17.59%
5 лет*
16.16%
10 лет*
17.97%

GC=F

1 день
1.42%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.53%
1 год
22.51%
3 года*
28.73%
5 лет*
20.93%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NST.AX и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NST.AX
Northern Star Resources Limited		-23.09%78.29%16.25%28.10%18.93%-24.37%14.47%24.17%53.38%71.79%
GC=F
Gold Futures		-2.63%52.58%40.31%13.42%6.15%2.19%13.65%19.42%8.35%4.94%

Correlation

The correlation between NST.AX and GC=F is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.09

The correlation between NST.AX and GC=F shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Star Resources Limited

Gold Futures

Часто сравнивают с NST.AX:
NST.AX с CBA.AXNST.AX с CMM.AXNST.AX с GDXNST.AX с PHYSNST.AX с RMS.AXNST.AX с VOONST.AX с PAAS
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

NST.AX vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NST.AX
Ранг доходности на риск NST.AX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NST.AX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NST.AX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NST.AX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NST.AX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NST.AX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NST.AX c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Star Resources Limited (NST.AX) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NST.AXGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.85

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.18

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.19

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

2.81

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NST.AX vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NST.AX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NST.AX и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NST.AXGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.85

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.21

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.88

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.24

Просадки

Сравнение просадок NST.AX и GC=F

Максимальная просадка NST.AX за все время составила -95.53%, что больше максимальной просадки GC=F в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NST.AX и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NST.AXGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.53%

-28.16%

-67.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.32%

-17.51%

-27.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.32%

-17.51%

-27.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.32%

-17.51%

-27.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.71%

-22.66%

-36.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.21%

-16.34%

-18.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.03%

-10.06%

-19.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.68%

7.46%

+12.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NST.AX и GC=F

Northern Star Resources Limited (NST.AX) имеет более высокую волатильность в 20.27% по сравнению с Gold Futures (GC=F) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что NST.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NST.AXGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.27%

3.54%

+16.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.48%

20.94%

+24.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.84%

24.53%

+28.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.33%

17.16%

+23.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.46%

15.91%

+27.55%

Часто задаваемые вопросы

NST.AX and GC=F have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NST.AX и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор