PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NST.AX с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NST.AX с PHYS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NST.AX (Northern Star Resources Limited) and PHYS (Sprott Physical Gold Trust) are both stocks. NST.AX operates in Gold (Basic Materials), while PHYS operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, NST.AX returned 17.97%/yr vs 12.77%/yr for PHYS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NST.AX и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Northern Star Resources Limited (NST.AX) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NST.AX торгуется в AUD, в то время как PHYS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHYS были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NST.AX показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции NST.AX превзошли акции PHYS по среднегодовой доходности: 17.97% против 12.77% соответственно.

NST.AX

1 день
-6.08%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-23.09%
6 месяцев
-21.92%
1 год
-0.72%
3 года*
17.59%
5 лет*
16.16%
10 лет*
17.97%

PHYS

1 день
-2.58%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-4.46%
1 год
17.22%
3 года*
26.07%
5 лет*
18.91%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NST.AX и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NST.AX
Northern Star Resources Limited		-23.09%78.29%16.25%28.10%18.93%-24.37%14.47%24.17%53.38%71.79%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		-6.68%52.05%39.15%13.06%4.68%0.74%13.01%18.69%7.79%4.19%

Correlation

The correlation between NST.AX and PHYS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2010 г.

0.08

The correlation between NST.AX and PHYS shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Star Resources Limited

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с NST.AX:
NST.AX с CBA.AXNST.AX с CMM.AXNST.AX с GC=FNST.AX с GDXNST.AX с RMS.AXNST.AX с VOONST.AX с PAAS
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

NST.AX vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NST.AX
Ранг доходности на риск NST.AX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NST.AX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NST.AX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NST.AX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NST.AX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NST.AX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NST.AX c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Star Resources Limited (NST.AX) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NST.AXPHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.69

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.00

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.84

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

2.07

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NST.AX vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NST.AX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа PHYS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NST.AX и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NST.AXPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.69

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.15

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.53

-0.17

Просадки

Сравнение просадок NST.AX и PHYS

Максимальная просадка NST.AX за все время составила -95.53%, что больше максимальной просадки PHYS в -33.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NST.AX и PHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NST.AXPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.53%

-33.04%

-62.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.32%

-20.47%

-24.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.32%

-20.47%

-24.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.32%

-20.47%

-24.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.71%

-23.39%

-35.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.21%

-20.47%

-14.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.03%

-12.46%

-17.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.68%

8.34%

+11.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NST.AX и PHYS

Northern Star Resources Limited (NST.AX) имеет более высокую волатильность в 20.27% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что NST.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NST.AXPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.27%

4.01%

+16.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.48%

21.05%

+24.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.84%

25.01%

+27.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.33%

16.57%

+23.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.46%

15.19%

+28.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NST.AX и PHYS

Дивидендная доходность NST.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как PHYS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NST.AX
Northern Star Resources Limited		2.70%2.06%2.59%1.94%1.97%2.02%2.13%1.19%1.03%1.48%2.76%1.80%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NST.AX и PHYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Star Resources Limited и Sprott Physical Gold Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NST.AX значения в AUD, PHYS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NST.AX and PHYS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NST.AX и PHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор