PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NST.AX с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NST.AX с PHYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Star Resources Limited (NST.AX) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

Доходность

Сравнение доходности NST.AX и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Northern Star Resources Limited (NST.AX) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NST.AX и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NST.AX
Northern Star Resources Limited		-16.64%78.29%16.25%28.10%18.93%-24.37%14.47%24.17%53.38%71.79%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		5.98%52.05%39.15%13.06%4.68%0.74%13.01%18.69%7.79%4.19%
Разные валюты инструментов

NST.AX торгуется в AUD, в то время как PHYS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHYS были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NST.AX показывает доходность -16.64%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции NST.AX превзошли акции PHYS по среднегодовой доходности: 23.04% против 14.87% соответственно.

NST.AX

1 день
8.55%
1 месяц
-29.78%
С начала года
-16.64%
6 месяцев
-6.81%
1 год
23.13%
3 года*
24.75%
5 лет*
20.61%
10 лет*
23.04%

PHYS

1 день
2.09%
1 месяц
-8.59%
С начала года
5.98%
6 месяцев
16.85%
1 год
36.32%
3 года*
31.37%
5 лет*
24.09%
10 лет*
14.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Star Resources Limited

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с NST.AX:
NST.AX с GC=FNST.AX с CMM.AXNST.AX с CBA.AXNST.AX с GDXNST.AX с RMS.AXNST.AX с VOO
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с SGOLPHYS с GLDMPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

NST.AX vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NST.AX
Ранг доходности на риск NST.AX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NST.AX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NST.AX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NST.AX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NST.AX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NST.AX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NST.AX c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Star Resources Limited (NST.AX) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NST.AXPHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.42

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.80

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.97

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

6.67

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NST.AX vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NST.AX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа PHYS равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NST.AX и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NST.AXPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.42

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.48

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.98

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.58

-0.22

Корреляция

Корреляция между NST.AX и PHYS составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NST.AX и PHYS

Дивидендная доходность NST.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как PHYS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NST.AX
Northern Star Resources Limited		2.49%2.06%2.59%1.94%1.97%2.02%2.13%1.19%1.03%1.48%2.76%1.80%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NST.AX и PHYS

Максимальная просадка NST.AX за все время составила -95.53%, что больше максимальной просадки PHYS в -33.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NST.AX и PHYS.

Загрузка...

Показатели просадок

NST.AXPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.53%

-48.16%

-47.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.32%

-19.35%

-25.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.32%

-21.80%

-23.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.71%

-23.75%

-34.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.78%

-11.80%

-17.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.01%

-21.07%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

5.38%

+10.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NST.AX и PHYS

Northern Star Resources Limited (NST.AX) имеет более высокую волатильность в 30.22% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что NST.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NST.AXPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.22%

10.05%

+20.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.24%

22.93%

+20.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.36%

25.73%

+25.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.87%

16.36%

+23.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.34%

15.25%

+28.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NST.AX и PHYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Star Resources Limited и Sprott Physical Gold Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NST.AX значения в AUD, PHYS значения в USD