PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NST.AX с CBA.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NST.AX с CBA.AX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Star Resources Limited (NST.AX) и Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX).

Доходность

Сравнение доходности NST.AX и CBA.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Northern Star Resources Limited (NST.AX) и Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NST.AX и CBA.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NST.AX
Northern Star Resources Limited		-16.64%78.29%16.25%28.10%18.93%-24.37%14.47%24.17%53.38%71.79%
CBA.AX
Commonwealth Bank of Australia		8.49%7.89%42.19%13.91%5.59%27.67%6.58%16.87%-4.56%2.71%

Доходность по периодам

С начала года, NST.AX показывает доходность -16.64%, что значительно ниже, чем у CBA.AX с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции NST.AX превзошли акции CBA.AX по среднегодовой доходности: 23.04% против 13.76% соответственно.

NST.AX

1 день
8.55%
1 месяц
-29.78%
С начала года
-16.64%
6 месяцев
-6.81%
1 год
23.13%
3 года*
24.75%
5 лет*
20.61%
10 лет*
23.04%

CBA.AX

1 день
2.50%
1 месяц
-0.92%
С начала года
8.49%
6 месяцев
4.27%
1 год
15.44%
3 года*
24.66%
5 лет*
19.05%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Star Resources Limited

Commonwealth Bank of Australia

Часто сравнивают с NST.AX:
NST.AX с GC=FNST.AX с CMM.AXNST.AX с GDXNST.AX с PHYSNST.AX с RMS.AXNST.AX с VOO
Часто сравнивают с CBA.AX:
CBA.AX с MQG.AXCBA.AX с BHPCBA.AX с NAB.AXCBA.AX с RIOCBA.AX с DANSKE.COCBA.AX с ANZ.AXCBA.AX с VOO

Доходность на риск

NST.AX vs. CBA.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NST.AX
Ранг доходности на риск NST.AX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NST.AX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NST.AX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NST.AX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NST.AX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NST.AX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CBA.AX
Ранг доходности на риск CBA.AX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBA.AX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBA.AX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBA.AX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBA.AX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBA.AX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NST.AX c CBA.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Star Resources Limited (NST.AX) и Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NST.AXCBA.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.65

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.02

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.65

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

1.31

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NST.AX vs. CBA.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NST.AX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа CBA.AX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NST.AX и CBA.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NST.AXCBA.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.65

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.95

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.75

-0.39

Корреляция

Корреляция между NST.AX и CBA.AX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NST.AX и CBA.AX

Дивидендная доходность NST.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности CBA.AX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NST.AX
Northern Star Resources Limited		2.49%2.06%2.59%1.94%1.97%2.02%2.13%1.19%1.03%1.48%2.76%1.80%
CBA.AX
Commonwealth Bank of Australia		2.88%3.02%3.03%4.03%3.75%3.47%3.63%5.39%5.95%5.34%5.10%4.90%

Просадки

Сравнение просадок NST.AX и CBA.AX

Максимальная просадка NST.AX за все время составила -95.53%, что больше максимальной просадки CBA.AX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NST.AX и CBA.AX.

Загрузка...

Показатели просадок

NST.AXCBA.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.53%

-58.53%

-37.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.32%

-21.90%

-23.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.32%

-21.90%

-23.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.71%

-39.02%

-19.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.78%

-7.58%

-22.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.01%

-8.21%

-21.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

10.92%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NST.AX и CBA.AX

Northern Star Resources Limited (NST.AX) имеет более высокую волатильность в 30.22% по сравнению с Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что NST.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBA.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NST.AXCBA.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.22%

5.67%

+24.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.24%

16.90%

+26.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.36%

23.61%

+27.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.87%

20.05%

+19.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.34%

21.57%

+21.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NST.AX и CBA.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Star Resources Limited и Commonwealth Bank of Australia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в AUD за исключением показателей на акцию