Сравнение NST.AX с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Star Resources Limited (NST.AX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).
GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NST.AX и GDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NST.AX и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NST.AX Northern Star Resources Limited | -16.64% | 78.29% | 16.25% | 28.10% | 18.93% | -24.37% | 14.47% | 24.17% | 53.38% | 71.79% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 8.51% | 136.27% | 21.77% | 10.06% | -2.99% | -4.22% | 12.80% | 40.49% | 1.01% | 3.46% |
Разные валюты инструментов
NST.AX торгуется в AUD, в то время как GDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NST.AX показывает доходность -16.64%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции NST.AX превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 23.04% против 19.36% соответственно.
NST.AX
- 1 день
- 8.55%
- 1 месяц
- -29.78%
- С начала года
- -16.64%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- 23.13%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- 20.61%
- 10 лет*
- 23.04%
GDX
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- -14.21%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 20.46%
- 1 год
- 92.48%
- 3 года*
- 43.99%
- 5 лет*
- 27.64%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NST.AX vs. GDX — Ранг доходности на риск
NST.AX
GDX
Сравнение NST.AX c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Star Resources Limited (NST.AX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NST.AX | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 2.22 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.49 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 3.04 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 10.76 | -9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NST.AX | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.22 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.89 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.17 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между NST.AX и GDX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NST.AX и GDX
Дивидендная доходность NST.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности GDX в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NST.AX Northern Star Resources Limited | 2.49% | 2.06% | 2.59% | 1.94% | 1.97% | 2.02% | 2.13% | 1.19% | 1.03% | 1.48% | 2.76% | 1.80% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок NST.AX и GDX
Максимальная просадка NST.AX за все время составила -95.53%, что больше максимальной просадки GDX в -71.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NST.AX и GDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NST.AX | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.53% | -80.34% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.32% | -30.84% | -14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.32% | -46.51% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.71% | -49.79% | -8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -17.12% | -12.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.01% | -40.60% | +10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 8.58% | +7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NST.AX и GDX
Northern Star Resources Limited (NST.AX) имеет более высокую волатильность в 30.22% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 16.13%. Это указывает на то, что NST.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NST.AX | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.22% | 16.13% | +14.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 35.62% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.36% | 41.82% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 31.09% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.34% | 33.95% | +9.39% |