PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NST.AX с PAAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NST.AX с PAAS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NST.AX (Northern Star Resources Limited) and PAAS (Pan American Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NST.AX in Gold, PAAS in Silver. Over the past 10 years, NST.AX returned 17.97%/yr vs 14.45%/yr for PAAS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NST.AX и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Northern Star Resources Limited (NST.AX) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NST.AX торгуется в AUD, в то время как PAAS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAAS были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NST.AX показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у PAAS с доходностью -12.52%. За последние 10 лет акции NST.AX превзошли акции PAAS по среднегодовой доходности: 17.97% против 14.45% соответственно.

NST.AX

1 день
-6.08%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-23.09%
6 месяцев
-21.92%
1 год
-0.72%
3 года*
17.59%
5 лет*
16.16%
10 лет*
17.97%

PAAS

1 день
-9.21%
1 месяц
-13.35%
С начала года
-12.52%
6 месяцев
1.58%
1 год
55.62%
3 года*
45.15%
5 лет*
12.35%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NST.AX и PAAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NST.AX
Northern Star Resources Limited		-23.09%78.29%16.25%28.10%18.93%-24.37%14.47%24.17%53.38%71.79%
PAAS
Pan American Silver Corp.		-12.52%141.49%39.35%2.57%-28.58%-22.49%33.98%64.63%4.86%-4.05%

Correlation

The correlation between NST.AX and PAAS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Star Resources Limited

Pan American Silver Corp.

Часто сравнивают с NST.AX:
NST.AX с CBA.AXNST.AX с CMM.AXNST.AX с GC=FNST.AX с GDXNST.AX с PHYSNST.AX с RMS.AXNST.AX с VOO
Часто сравнивают с PAAS:
PAAS с AGPAAS с SVMPAAS с AEMPAAS с SI=FPAAS с MAGPAAS с GOLDPAAS с ASM

Доходность на риск

NST.AX vs. PAAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NST.AX
Ранг доходности на риск NST.AX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NST.AX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NST.AX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NST.AX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NST.AX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NST.AX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PAAS
Ранг доходности на риск PAAS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NST.AX c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Star Resources Limited (NST.AX) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NST.AXPAASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.09

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.62

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.80

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

4.76

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NST.AX vs. PAAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NST.AX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа PAAS равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NST.AX и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NST.AXPAASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.09

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.32

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.12

+0.24

Просадки

Сравнение просадок NST.AX и PAAS

Максимальная просадка NST.AX за все время составила -95.53%, что больше максимальной просадки PAAS в -80.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NST.AX и PAAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NST.AXPAASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.53%

-80.15%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.32%

-30.99%

-14.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.32%

-30.99%

-14.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.32%

-52.27%

+6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.71%

-63.16%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.21%

-29.65%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.03%

-42.21%

+12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.68%

11.71%

+7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NST.AX и PAAS

Northern Star Resources Limited (NST.AX) имеет более высокую волатильность в 20.27% по сравнению с Pan American Silver Corp. (PAAS) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что NST.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NST.AXPAASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.27%

16.90%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.48%

41.86%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.84%

51.75%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.33%

43.57%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.46%

46.03%

-2.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NST.AX и PAAS

Дивидендная доходность NST.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности PAAS в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NST.AX
Northern Star Resources Limited		2.70%2.06%2.59%1.94%1.97%2.02%2.13%1.19%1.03%1.48%2.76%1.80%
PAAS
Pan American Silver Corp.		1.30%0.89%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.33%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NST.AX и PAAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Star Resources Limited и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NST.AX значения в AUD, PAAS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NST.AX and PAAS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NST.AX и PAAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор