Сравнение NST.AX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Star Resources Limited (NST.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NST.AX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NST.AX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NST.AX Northern Star Resources Limited | -16.64% | 78.29% | 16.25% | 28.10% | 18.93% | -24.37% | 14.47% | 24.17% | 53.38% | 71.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -6.61% | 9.27% | 37.55% | 26.42% | -12.77% | 36.35% | 7.93% | 31.98% | 5.74% | 12.50% |
Разные валюты инструментов
NST.AX торгуется в AUD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NST.AX показывает доходность -16.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.61%. За последние 10 лет акции NST.AX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.04% против 15.39% соответственно.
NST.AX
- 1 день
- 8.55%
- 1 месяц
- -29.78%
- С начала года
- -16.64%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- 23.13%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- 20.61%
- 10 лет*
- 23.04%
VOO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NST.AX vs. VOO — Ранг доходности на риск
NST.AX
VOO
Сравнение NST.AX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Star Resources Limited (NST.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NST.AX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.77 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.67 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 1.89 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NST.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.98 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.94 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.07 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между NST.AX и VOO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NST.AX и VOO
Дивидендная доходность NST.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NST.AX Northern Star Resources Limited | 2.49% | 2.06% | 2.59% | 1.94% | 1.97% | 2.02% | 2.13% | 1.19% | 1.03% | 1.48% | 2.76% | 1.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок NST.AX и VOO
Максимальная просадка NST.AX за все время составила -95.53%, что больше максимальной просадки VOO в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NST.AX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NST.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.53% | -33.99% | -61.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.32% | -11.98% | -33.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.32% | -24.52% | -20.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.71% | -33.99% | -24.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -5.55% | -24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.01% | -3.72% | -26.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 2.55% | +13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NST.AX и VOO
Northern Star Resources Limited (NST.AX) имеет более высокую волатильность в 30.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что NST.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NST.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.22% | 4.32% | +25.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 7.82% | +35.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.36% | 16.04% | +35.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 14.55% | +25.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.34% | 16.36% | +26.98% |