PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NSSC с MAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSSC с MAGS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NSSC или MAGS.

Корреляция

Корреляция между NSSC и MAGS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NSSC и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSSC:

-0.75

MAGS:

0.63

Коэф-т Сортино

NSSC:

-0.84

MAGS:

1.05

Коэф-т Омега

NSSC:

0.87

MAGS:

1.14

Коэф-т Кальмара

NSSC:

-0.64

MAGS:

0.67

Коэф-т Мартина

NSSC:

-1.10

MAGS:

1.86

Индекс Язвы

NSSC:

37.74%

MAGS:

10.77%

Дневная вол-ть

NSSC:

53.49%

MAGS:

33.27%

Макс. просадка

NSSC:

-93.16%

MAGS:

-29.91%

Текущая просадка

NSSC:

-54.00%

MAGS:

-17.12%

Доходность по периодам

С начала года, NSSC показывает доходность -25.47%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -12.00%.

NSSC

С начала года

-25.47%

1 месяц

25.51%

6 месяцев

-31.23%

1 год

-39.79%

5 лет

19.14%

10 лет

26.38%

MAGS

С начала года

-12.00%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

-7.02%

1 год

21.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSSC и MAGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NSSC
Ранг риск-скорректированной доходности NSSC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSSC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSSC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSSC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSSC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSSC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг риск-скорректированной доходности MAGS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSSC c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NSSC на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSSC и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSSC и MAGS

Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности MAGS в 0.92%

TTM20242023
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		1.80%1.27%0.65%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.92%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок NSSC и MAGS

Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.16%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NSSC и MAGS

Текущая волатильность для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) составляет 9.51%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что NSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...