Сравнение NSSC с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NSSC и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSSC и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -5.06% | 19.22% | 4.97% | 2.99% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 37.32% |
Доходность по периодам
С начала года, NSSC показывает доходность -5.06%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
NSSC
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -11.37%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- 76.66%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 29.26%
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSSC vs. MAGS — Ранг доходности на риск
NSSC
MAGS
Сравнение NSSC c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSSC | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.97 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.58 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 1.60 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 5.57 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSSC | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.97 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.36 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между NSSC и MAGS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSSC и MAGS
Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.44% | 1.31% | 1.27% | 0.65% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок NSSC и MAGS
Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.20%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSSC | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.20% | -29.91% | -63.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -18.62% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.14% | -13.78% | -16.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.25% | -4.77% | -33.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 5.36% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSSC и MAGS
Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что NSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSSC | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.86% | 8.50% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.38% | 15.51% | +13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.59% | 28.70% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.53% | 26.28% | +24.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.29% | 26.28% | +23.01% |