PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSSC с FTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NSSC с FTAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — NSSC in Security & Protection Services, FTAI in Rental & Leasing Services. Over the past 10 years, NSSC returned 27.52%/yr vs 45.29%/yr for FTAI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSSC и FTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSSC показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции NSSC уступали акциям FTAI по среднегодовой доходности: 27.52% против 45.29% соответственно.

NSSC

1 день
-0.58%
1 месяц
-9.14%
С начала года
-13.39%
6 месяцев
-11.66%
1 год
27.66%
3 года*
0.80%
5 лет*
17.55%
10 лет*
27.52%

FTAI

1 день
0.47%
1 месяц
3.09%
С начала года
25.91%
6 месяцев
44.95%
1 год
101.80%
3 года*
106.46%
5 лет*
58.52%
10 лет*
45.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSSC и FTAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		-13.39%19.22%4.97%25.59%9.96%90.62%-10.79%86.60%80.00%2.94%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		25.91%38.01%214.72%181.65%-36.67%29.27%33.15%48.05%-22.18%62.27%

Correlation

The correlation between NSSC and FTAI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2015 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSSC:

$1.28B

FTAI:

$25.75B

EPS

NSSC:

$1.03

FTAI:

$5.13

Коэффициент P/E

NSSC:

35.08

FTAI:

48.12

Коэффициент PEG

NSSC:

1.26

FTAI:

0.03

Коэффициент P/S

NSSC:

6.56

FTAI:

9.04

Коэффициент P/B

NSSC:

7.23

FTAI:

59.66

Общая выручка (12 мес.)

NSSC:

$197.23M

FTAI:

$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSSC:

$112.37M

FTAI:

$922.62M

EBITDA (12 мес.)

NSSC:

$42.52M

FTAI:

$992.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Napco Security Technologies, Inc.

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

Часто сравнивают с NSSC:
NSSC с FIXNSSC с CTASNSSC с SCHGNSSC с TQQQNSSC с SCHDNSSC с SPYNSSC с MC.PA
Часто сравнивают с FTAI:
FTAI с FIPFTAI с PCARFTAI с FGFTAI с CNMFTAI с WLFCFTAI с NVDAFTAI с BULZ

Доходность на риск

NSSC vs. FTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSSC
Ранг доходности на риск NSSC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSSC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSSC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSSC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSSC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FTAI
Ранг доходности на риск FTAI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSSC c FTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSSCFTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.62

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.56

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.29

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

8.19

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSSC vs. FTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSSC на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FTAI равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSSC и FTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSSCFTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.62

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.05

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.89

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.72

-0.51

Просадки

Сравнение просадок NSSC и FTAI

Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.20%, что больше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и FTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSSCFTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.20%

-72.79%

-20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.06%

-31.15%

+6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.43%

-52.11%

-13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.43%

-54.08%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.43%

-72.79%

+7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.27%

-20.06%

-16.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.20%

-17.36%

-20.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

12.47%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NSSC и FTAI

Текущая волатильность для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) составляет 12.22%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 23.43%. Это указывает на то, что NSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSSCFTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

23.43%

-11.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

46.47%

-13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.09%

63.12%

-21.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.08%

56.23%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.56%

51.04%

-1.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSSC и FTAI

Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности FTAI в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.61%0.64%0.83%2.59%7.54%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.92%4.26%
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		1.58%1.31%1.27%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSSC и FTAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Napco Security Technologies, Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
49.17M
830.70M
(NSSC) Общая выручка
(FTAI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NSSC и FTAI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Napco Security Technologies, Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
60.0%
36.9%
Активы портфеля
NSSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.

FTAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

NSSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

FTAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

NSSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

FTAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

NSSC and FTAI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAI has higher volatility (23.43%) compared to NSSC (12.22%). In terms of maximum drawdown, NSSC dropped -93.20% vs FTAI's -72.79%.

FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSSC и FTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор