PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NSSC с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSSC с TQQQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NSSC или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между NSSC и TQQQ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NSSC и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSSC:

-0.75

TQQQ:

0.02

Коэф-т Сортино

NSSC:

-0.84

TQQQ:

0.56

Коэф-т Омега

NSSC:

0.87

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

NSSC:

-0.64

TQQQ:

0.04

Коэф-т Мартина

NSSC:

-1.10

TQQQ:

0.09

Индекс Язвы

NSSC:

37.74%

TQQQ:

21.82%

Дневная вол-ть

NSSC:

53.49%

TQQQ:

74.54%

Макс. просадка

NSSC:

-93.16%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

NSSC:

-54.00%

TQQQ:

-36.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NSSC показывает доходность -25.47%, а TQQQ немного выше – -25.26%. За последние 10 лет акции NSSC уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 26.38% против 29.84% соответственно.

NSSC

С начала года

-25.47%

1 месяц

25.51%

6 месяцев

-31.23%

1 год

-39.79%

5 лет

19.14%

10 лет

26.38%

TQQQ

С начала года

-25.26%

1 месяц

27.81%

6 месяцев

-28.29%

1 год

1.00%

5 лет

26.28%

10 лет

29.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSSC и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NSSC
Ранг риск-скорректированной доходности NSSC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSSC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSSC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSSC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSSC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSSC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSSC c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NSSC на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSSC и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSSC и TQQQ

Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности TQQQ в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		1.80%1.27%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.67%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок NSSC и TQQQ

Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.16%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NSSC и TQQQ

Текущая волатильность для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) составляет 9.51%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 24.57%. Это указывает на то, что NSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...