PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NSSC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSSC с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NSSC или SPY.

Корреляция

Корреляция между NSSC и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NSSC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSSC:

-0.75

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

NSSC:

-0.84

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

NSSC:

0.87

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

NSSC:

-0.64

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

NSSC:

-1.10

SPY:

2.17

Индекс Язвы

NSSC:

37.74%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

NSSC:

53.49%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

NSSC:

-93.16%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NSSC:

-54.00%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, NSSC показывает доходность -25.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции NSSC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 26.38% против 12.35% соответственно.

NSSC

С начала года

-25.47%

1 месяц

25.51%

6 месяцев

-31.23%

1 год

-39.79%

5 лет

19.14%

10 лет

26.38%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSSC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NSSC
Ранг риск-скорректированной доходности NSSC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSSC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSSC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSSC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSSC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSSC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSSC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NSSC на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSSC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSSC и SPY

Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		1.80%1.27%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NSSC и SPY

Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NSSC и SPY

Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что NSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...