PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSRIX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSRIX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

NSRIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 4 мар. 2008 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NSRIX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSRIX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		-4.47%21.03%17.02%25.44%-19.45%24.60%15.49%28.29%-7.65%21.21%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, NSRIX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции NSRIX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 11.73% против 9.14% соответственно.

NSRIX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-1.31%
1 год
19.52%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.73%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Global Sustainability Index Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с NSRIX:
NSRIX с FDEVNSRIX с DWMNSRIX с RODMNSRIX с SWMIXNSRIX с VXUSNSRIX с SWISXNSRIX с FIGFX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий NSRIX и VMVFX

NSRIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

NSRIX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRIX
Ранг доходности на риск NSRIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSRIX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSRIXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.93

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.34

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.29

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

6.16

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSRIX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSRIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRIX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSRIXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.93

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.94

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.79

-0.37

Корреляция

Корреляция между NSRIX и VMVFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRIX и VMVFX

Дивидендная доходность NSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		5.92%5.66%5.55%1.57%1.90%5.26%1.62%2.70%3.46%3.14%3.46%3.79%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок NSRIX и VMVFX

Максимальная просадка NSRIX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRIX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSRIXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-33.09%

-22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-7.96%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-13.02%

-14.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-33.09%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-4.98%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-2.84%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.66%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NSRIX и VMVFX

Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что NSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSRIXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

2.93%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

4.99%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

10.06%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

10.76%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

12.49%

+4.60%