PortfoliosLab logo
Сравнение NSRIX с SWMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NSRIX и SWMIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NSRIX и SWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Schwab International Opportunities Fund (SWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.91%
47.56%
NSRIX
SWMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSRIX:

0.17

SWMIX:

0.45

Коэф-т Сортино

NSRIX:

0.37

SWMIX:

0.75

Коэф-т Омега

NSRIX:

1.05

SWMIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

NSRIX:

0.16

SWMIX:

0.21

Коэф-т Мартина

NSRIX:

0.55

SWMIX:

1.73

Индекс Язвы

NSRIX:

5.90%

SWMIX:

4.50%

Дневная вол-ть

NSRIX:

18.62%

SWMIX:

17.39%

Макс. просадка

NSRIX:

-55.34%

SWMIX:

-65.11%

Текущая просадка

NSRIX:

-11.19%

SWMIX:

-28.59%

Доходность по периодам

С начала года, NSRIX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у SWMIX с доходностью 8.05%.


NSRIX

С начала года

-3.40%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-7.77%

1 год

2.23%

5 лет

11.69%

10 лет

7.55%

SWMIX

С начала года

8.05%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

3.39%

1 год

7.80%

5 лет

3.26%

10 лет

0.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NSRIX и SWMIX

NSRIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SWMIX в 0.99%.


График комиссии SWMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWMIX: 0.99%
График комиссии NSRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NSRIX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSRIX и SWMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NSRIX
Ранг риск-скорректированной доходности NSRIX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

SWMIX
Ранг риск-скорректированной доходности SWMIX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWMIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSRIX c SWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Schwab International Opportunities Fund (SWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NSRIX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NSRIX: 0.17
SWMIX: 0.45
Коэффициент Сортино NSRIX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NSRIX: 0.37
SWMIX: 0.75
Коэффициент Омега NSRIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NSRIX: 1.05
SWMIX: 1.10
Коэффициент Кальмара NSRIX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NSRIX: 0.16
SWMIX: 0.21
Коэффициент Мартина NSRIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NSRIX: 0.55
SWMIX: 1.73

Показатель коэффициента Шарпа NSRIX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SWMIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRIX и SWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.45
NSRIX
SWMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRIX и SWMIX

Дивидендная доходность NSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности SWMIX в 1.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund
5.74%5.55%1.57%1.90%5.26%1.62%2.70%3.46%3.14%3.46%3.79%2.22%
SWMIX
Schwab International Opportunities Fund
1.89%2.05%1.72%1.09%1.12%0.00%1.78%1.50%1.35%0.87%1.47%1.60%

Просадки

Сравнение просадок NSRIX и SWMIX

Максимальная просадка NSRIX за все время составила -55.34%, что меньше максимальной просадки SWMIX в -65.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRIX и SWMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.19%
-28.59%
NSRIX
SWMIX

Волатильность

Сравнение волатильности NSRIX и SWMIX

Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что NSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.23%
11.04%
NSRIX
SWMIX