Сравнение NSRIX с SWMIX
NSRIX (Northern Global Sustainability Index Fund) and SWMIX (Schwab International Opportunities Fund) are both mutual funds - NSRIX is a Global Equities fund managed by Northern Funds, while SWMIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, NSRIX returned 12.98%/yr vs 7.70%/yr for SWMIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NSRIX charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for SWMIX.
Доходность
Сравнение доходности NSRIX и SWMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSRIX показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у SWMIX с доходностью 13.39%. За последние 10 лет акции NSRIX превзошли акции SWMIX по среднегодовой доходности: 12.98% против 7.70% соответственно.
NSRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 12.98%
SWMIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 13.39%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам NSRIX и SWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRIX Northern Global Sustainability Index Fund | 9.87% | 21.03% | 17.02% | 25.44% | -19.45% | 24.60% | 15.49% | 28.29% | -7.65% | 21.21% |
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 13.39% | 21.83% | 0.91% | 12.52% | -25.35% | 5.78% | 23.94% | 26.07% | -19.12% | 33.64% |
Correlation
The correlation between NSRIX and SWMIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2008 г. | 0.90 |
The correlation between NSRIX and SWMIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSRIX vs. SWMIX — Ранг доходности на риск
NSRIX
SWMIX
Сравнение NSRIX c SWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Schwab International Opportunities Fund (SWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSRIX | SWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.47 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 5.33 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSRIX | SWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.06 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.15 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.42 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NSRIX и SWMIX
Максимальная просадка NSRIX за все время составила -55.30%, что меньше максимальной просадки SWMIX в -61.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRIX и SWMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSRIX | SWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -61.81% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -12.90% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -16.56% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.86% | -40.51% | +12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.66% | -40.51% | +6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -12.66% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.55% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSRIX и SWMIX
Текущая волатильность для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) составляет 3.69%, в то время как у Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что NSRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSRIX | SWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 5.27% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 15.72% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 17.90% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 18.15% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 18.31% | -1.18% |
Сравнение комиссий NSRIX и SWMIX
NSRIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SWMIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSRIX и SWMIX
Дивидендная доходность NSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRIX Northern Global Sustainability Index Fund | 5.15% | 5.66% | 5.55% | 1.57% | 1.90% | 5.26% | 1.62% | 2.70% | 3.46% | 3.14% | 3.46% | 3.79% |
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 1.73% | 3.59% | 17.50% | 6.16% | 1.94% | 10.57% | 4.60% | 0.87% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
NSRIX and SWMIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWMIX has higher volatility (5.27%) compared to NSRIX (3.69%). In terms of maximum drawdown, NSRIX dropped -55.30% vs SWMIX's -61.81%.
NSRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSRIX и SWMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор