PortfoliosLab logo
Сравнение NSRIX с RODM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NSRIX и RODM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NSRIX и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
109.50%
76.92%
NSRIX
RODM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSRIX:

0.17

RODM:

1.42

Коэф-т Сортино

NSRIX:

0.37

RODM:

1.98

Коэф-т Омега

NSRIX:

1.05

RODM:

1.29

Коэф-т Кальмара

NSRIX:

0.16

RODM:

1.87

Коэф-т Мартина

NSRIX:

0.55

RODM:

6.75

Индекс Язвы

NSRIX:

5.90%

RODM:

2.93%

Дневная вол-ть

NSRIX:

18.62%

RODM:

14.00%

Макс. просадка

NSRIX:

-55.34%

RODM:

-35.98%

Текущая просадка

NSRIX:

-11.19%

RODM:

-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, NSRIX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 11.75%. За последние 10 лет акции NSRIX превзошли акции RODM по среднегодовой доходности: 7.55% против 5.82% соответственно.


NSRIX

С начала года

-3.40%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-7.77%

1 год

2.23%

5 лет

11.69%

10 лет

7.55%

RODM

С начала года

11.75%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

9.68%

1 год

20.23%

5 лет

10.96%

10 лет

5.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NSRIX и RODM

И NSRIX, и RODM имеют комиссию равную 0.29%.


График комиссии NSRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NSRIX: 0.29%
График комиссии RODM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RODM: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSRIX и RODM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NSRIX
Ранг риск-скорректированной доходности NSRIX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

RODM
Ранг риск-скорректированной доходности RODM, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RODM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSRIX c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NSRIX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NSRIX: 0.17
RODM: 1.42
Коэффициент Сортино NSRIX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NSRIX: 0.37
RODM: 1.98
Коэффициент Омега NSRIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NSRIX: 1.05
RODM: 1.29
Коэффициент Кальмара NSRIX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NSRIX: 0.16
RODM: 1.87
Коэффициент Мартина NSRIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NSRIX: 0.55
RODM: 6.75

Показатель коэффициента Шарпа NSRIX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRIX и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
1.42
NSRIX
RODM

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRIX и RODM

Дивидендная доходность NSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности RODM в 3.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund
5.74%5.55%1.57%1.90%5.26%1.62%2.70%3.46%3.14%3.46%3.79%2.22%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
3.66%4.09%4.43%3.81%4.40%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSRIX и RODM

Максимальная просадка NSRIX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRIX и RODM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.19%
-0.22%
NSRIX
RODM

Волатильность

Сравнение волатильности NSRIX и RODM

Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что NSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.23%
9.06%
NSRIX
RODM