Сравнение NSRIX с DWM
NSRIX (Northern Global Sustainability Index Fund) and DWM (WisdomTree International Equity Fund) are both funds - NSRIX is a Global Equities fund managed by Northern Funds, while DWM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International Equity Index. Over the past 10 years, NSRIX returned 12.98%/yr vs 8.50%/yr for DWM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NSRIX charges 0.29%/yr vs 0.48%/yr for DWM.
Доходность
Сравнение доходности NSRIX и DWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSRIX показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у DWM с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции NSRIX превзошли акции DWM по среднегодовой доходности: 12.98% против 8.50% соответственно.
NSRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 12.98%
DWM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам NSRIX и DWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRIX Northern Global Sustainability Index Fund | 9.87% | 21.03% | 17.02% | 25.44% | -19.45% | 24.60% | 15.49% | 28.29% | -7.65% | 21.21% |
DWM WisdomTree International Equity Fund | 7.43% | 34.83% | 4.15% | 16.63% | -9.04% | 10.76% | -2.33% | 18.98% | -13.53% | 24.08% |
Correlation
The correlation between NSRIX and DWM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2008 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between NSRIX and DWM has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSRIX vs. DWM — Ранг доходности на риск
NSRIX
DWM
Сравнение NSRIX c DWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и WisdomTree International Equity Fund (DWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSRIX | DWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.92 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 7.08 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSRIX | DWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.48 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.51 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.27 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок NSRIX и DWM
Максимальная просадка NSRIX за все время составила -55.30%, что меньше максимальной просадки DWM в -62.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRIX и DWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSRIX | DWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -62.10% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -10.93% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -12.69% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.86% | -25.64% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.66% | -37.82% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -2.78% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -13.50% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.96% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSRIX и DWM
Текущая волатильность для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) составляет 3.69%, в то время как у WisdomTree International Equity Fund (DWM) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что NSRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSRIX | DWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.43% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 11.82% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 14.19% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 15.28% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 16.59% | +0.54% |
Сравнение комиссий NSRIX и DWM
NSRIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DWM в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSRIX и DWM
Дивидендная доходность NSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности DWM в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 2.76% | 3.06% | 3.86% | 4.15% | 4.36% | 3.64% | 2.74% | 3.46% | 3.86% | 2.99% | 3.43% | 3.55% |
NSRIX Northern Global Sustainability Index Fund | 5.15% | 5.66% | 5.55% | 1.57% | 1.90% | 5.26% | 1.62% | 2.70% | 3.46% | 3.14% | 3.46% | 3.79% |
Часто задаваемые вопросы
NSRIX and DWM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWM has higher volatility (4.43%) compared to NSRIX (3.69%). In terms of maximum drawdown, NSRIX dropped -55.30% vs DWM's -62.10%.
NSRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSRIX и DWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор