PortfoliosLab logo
Сравнение NSRIX с DWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NSRIX и DWM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NSRIX и DWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и WisdomTree International Equity Fund (DWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.91%
90.00%
NSRIX
DWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSRIX:

0.17

DWM:

0.89

Коэф-т Сортино

NSRIX:

0.37

DWM:

1.34

Коэф-т Омега

NSRIX:

1.05

DWM:

1.18

Коэф-т Кальмара

NSRIX:

0.16

DWM:

1.17

Коэф-т Мартина

NSRIX:

0.55

DWM:

3.52

Индекс Язвы

NSRIX:

5.90%

DWM:

4.21%

Дневная вол-ть

NSRIX:

18.62%

DWM:

16.61%

Макс. просадка

NSRIX:

-55.34%

DWM:

-62.10%

Текущая просадка

NSRIX:

-11.19%

DWM:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, NSRIX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у DWM с доходностью 14.10%. За последние 10 лет акции NSRIX превзошли акции DWM по среднегодовой доходности: 7.64% против 4.81% соответственно.


NSRIX

С начала года

-3.40%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

-7.77%

1 год

2.23%

5 лет

11.68%

10 лет

7.64%

DWM

С начала года

14.10%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

9.67%

1 год

14.98%

5 лет

11.95%

10 лет

4.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NSRIX и DWM

NSRIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DWM в 0.48%.


График комиссии DWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DWM: 0.48%
График комиссии NSRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NSRIX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSRIX и DWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NSRIX
Ранг риск-скорректированной доходности NSRIX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

DWM
Ранг риск-скорректированной доходности DWM, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSRIX c DWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и WisdomTree International Equity Fund (DWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NSRIX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NSRIX: 0.17
DWM: 0.89
Коэффициент Сортино NSRIX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NSRIX: 0.37
DWM: 1.34
Коэффициент Омега NSRIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NSRIX: 1.05
DWM: 1.18
Коэффициент Кальмара NSRIX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NSRIX: 0.16
DWM: 1.17
Коэффициент Мартина NSRIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NSRIX: 0.55
DWM: 3.52

Показатель коэффициента Шарпа NSRIX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа DWM равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRIX и DWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.89
NSRIX
DWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRIX и DWM

Дивидендная доходность NSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности DWM в 3.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund
5.74%5.55%1.57%1.90%5.26%1.62%2.70%3.46%3.14%3.46%3.79%2.22%
DWM
WisdomTree International Equity Fund
3.23%3.86%4.15%4.36%3.64%2.75%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%4.71%

Просадки

Сравнение просадок NSRIX и DWM

Максимальная просадка NSRIX за все время составила -55.34%, что меньше максимальной просадки DWM в -62.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRIX и DWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.19%
0
NSRIX
DWM

Волатильность

Сравнение волатильности NSRIX и DWM

Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с WisdomTree International Equity Fund (DWM) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что NSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.23%
11.04%
NSRIX
DWM