PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSRIX с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSRIX с FDEV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NSRIX (Northern Global Sustainability Index Fund) and FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) are both funds - NSRIX is a Global Equities fund managed by Northern Funds, while FDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Targeted International Factor Index. Over the past 5 years, NSRIX returned 11.55%/yr vs 6.99%/yr for FDEV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSRIX charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for FDEV.

Доходность

Сравнение доходности NSRIX и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSRIX показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 4.10%.

NSRIX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.53%
С начала года
8.98%
6 месяцев
7.94%
1 год
25.16%
3 года*
19.53%
5 лет*
11.55%
10 лет*
13.38%

FDEV

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.17%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.18%
1 год
14.87%
3 года*
14.79%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSRIX и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		8.98%21.03%17.02%25.44%-19.45%24.60%15.49%15.58%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		4.10%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.29%

Correlation

The correlation between NSRIX and FDEV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.77

Over the past year, the correlation between NSRIX and FDEV has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Global Sustainability Index Fund

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с NSRIX:
NSRIX с RODMNSRIX с DWMNSRIX с SWMIXNSRIX с VXUSNSRIX с SWISXNSRIX с ESGYXNSRIX с FIGFX
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Доходность на риск

NSRIX vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRIX
Ранг доходности на риск NSRIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSRIX c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSRIXFDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.25

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.78

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.76

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

6.16

+4.91

NSRIX vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSRIX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FDEV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRIX и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSRIX и FDEV

Максимальная просадка NSRIX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRIX и FDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSRIXFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-30.11%

-25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-8.46%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-10.47%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-29.02%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-4.58%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-6.27%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.42%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NSRIX и FDEV

Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что NSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSRIXFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

3.09%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

9.91%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

11.96%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

13.91%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

15.30%

+1.86%

Сравнение комиссий NSRIX и FDEV

NSRIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRIX и FDEV

Дивидендная доходность NSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности FDEV в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.09%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		5.19%5.66%5.55%1.57%1.90%5.26%1.62%2.70%3.46%3.14%3.46%3.79%

Часто задаваемые вопросы

NSRIX and FDEV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSRIX has higher volatility (4.75%) compared to FDEV (3.09%). In terms of maximum drawdown, NSRIX dropped -55.30% vs FDEV's -30.11%.

NSRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSRIX и FDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор