PortfoliosLab logo
Сравнение NSRIX с FDEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NSRIX и FDEV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NSRIX и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.59%
43.99%
NSRIX
FDEV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSRIX:

0.17

FDEV:

1.11

Коэф-т Сортино

NSRIX:

0.37

FDEV:

1.68

Коэф-т Омега

NSRIX:

1.05

FDEV:

1.23

Коэф-т Кальмара

NSRIX:

0.16

FDEV:

1.65

Коэф-т Мартина

NSRIX:

0.55

FDEV:

4.45

Индекс Язвы

NSRIX:

5.90%

FDEV:

3.63%

Дневная вол-ть

NSRIX:

18.62%

FDEV:

14.59%

Макс. просадка

NSRIX:

-55.34%

FDEV:

-30.11%

Текущая просадка

NSRIX:

-11.19%

FDEV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, NSRIX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 11.58%.


NSRIX

С начала года

-3.40%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-7.77%

1 год

2.23%

5 лет

11.69%

10 лет

7.55%

FDEV

С начала года

11.58%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

7.66%

1 год

16.12%

5 лет

9.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NSRIX и FDEV

NSRIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.


График комиссии FDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDEV: 0.39%
График комиссии NSRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NSRIX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSRIX и FDEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NSRIX
Ранг риск-скорректированной доходности NSRIX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

FDEV
Ранг риск-скорректированной доходности FDEV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSRIX c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NSRIX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NSRIX: 0.17
FDEV: 1.11
Коэффициент Сортино NSRIX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NSRIX: 0.37
FDEV: 1.68
Коэффициент Омега NSRIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NSRIX: 1.05
FDEV: 1.23
Коэффициент Кальмара NSRIX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NSRIX: 0.16
FDEV: 1.65
Коэффициент Мартина NSRIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NSRIX: 0.55
FDEV: 4.45

Показатель коэффициента Шарпа NSRIX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FDEV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRIX и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
1.11
NSRIX
FDEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRIX и FDEV

Дивидендная доходность NSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности FDEV в 2.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund
5.74%5.55%1.57%1.90%5.26%1.62%2.70%3.46%3.14%3.46%3.79%2.22%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
2.76%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSRIX и FDEV

Максимальная просадка NSRIX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRIX и FDEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.19%
0
NSRIX
FDEV

Волатильность

Сравнение волатильности NSRIX и FDEV

Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что NSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.23%
9.77%
NSRIX
FDEV