- ISIN
- US6651303082
- CUSIP
- 665130308
- Эмитент
- Northern Funds
- Дата выпуска
- 4 мар. 2008 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции NSRIX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NSRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,727.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) показал доход в 8.98% с начала года и 25.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSRIX составила 13.38%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Northern Global Sustainability Index Fund
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 13.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность NSRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NSRIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.24% | -0.11% | -6.45% | 10.21% | 3.95% | -0.42% | 8.98% | ||||||
| 2025 | 2.34% | -1.16% | -4.80% | 1.19% | 7.06% | 4.10% | 1.99% | 1.51% | 3.61% | 2.69% | -0.07% | 1.25% | 21.03% |
| 2024 | 1.47% | 4.58% | 3.41% | -4.06% | 4.88% | 2.26% | 0.91% | 2.45% | 1.80% | -2.47% | 4.60% | -3.49% | 17.02% |
| 2023 | 7.32% | -2.70% | 3.71% | 1.73% | -0.71% | 5.91% | 3.13% | -1.62% | -4.73% | -2.70% | 9.88% | 4.78% | 25.44% |
| 2022 | -5.69% | -3.40% | 2.68% | -8.03% | -0.17% | -7.91% | 7.44% | -5.35% | -9.33% | 6.89% | 8.71% | -4.95% | -19.45% |
| 2021 | -0.96% | 2.63% | 3.84% | 4.34% | 1.75% | 1.36% | 2.29% | 2.78% | -4.45% | 7.44% | -2.58% | 4.35% | 24.60% |
Метрики бенчмарка
Northern Global Sustainability Index Fund has an annualized alpha of -0.49%, beta of 0.94, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 06, 2008.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.49%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 97.20%
- Участие в снижении
- 102.14%
Комиссия
Комиссия NSRIX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NSRIX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.46 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 10.92 | +0.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern Global Sustainability Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.47 | $1.47 | $1.26 | $0.32 | $0.31 | $1.10 | $0.29 | $0.42 | $0.43 | $0.44 | $0.41 | $0.43 |
Дивидендный доход | 5.19% | 5.66% | 5.55% | 1.57% | 1.90% | 5.26% | 1.62% | 2.70% | 3.46% | 3.14% | 3.46% | 3.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Global Sustainability Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northern Global Sustainability Index Fund показал максимальную просадку в 55.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 980 торговых сессий.
Текущая просадка Northern Global Sustainability Index Fund составляет 1.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.30%март 2009 г. | 9mo 23d | 3y 10mo | 4y 8moмай 2008 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -33.66%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 6d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.86%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.06%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.58%апр. 2025 г. | 2mo 11d | 1mo 27d | 4mo 8dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| NSRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -56.78% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -9.10% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -18.90% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.86% | -25.43% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.66% | -33.92% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -3.21% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -10.71% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.04% | +0.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NSRIX
Добавьте Northern Global Sustainability Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NSRIX