PortfoliosLab logo
Сравнение NSRIX с SWISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NSRIX и SWISX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности NSRIX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
173.39%
77.53%
NSRIX
SWISX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSRIX:

-0.49

SWISX:

-0.24

Коэф-т Сортино

NSRIX:

-0.53

SWISX:

-0.22

Коэф-т Омега

NSRIX:

0.93

SWISX:

0.97

Коэф-т Кальмара

NSRIX:

-0.42

SWISX:

-0.28

Коэф-т Мартина

NSRIX:

-1.68

SWISX:

-0.82

Индекс Язвы

NSRIX:

4.86%

SWISX:

4.57%

Дневная вол-ть

NSRIX:

16.48%

SWISX:

15.49%

Макс. просадка

NSRIX:

-55.34%

SWISX:

-60.65%

Текущая просадка

NSRIX:

-19.58%

SWISX:

-13.45%

Доходность по периодам

С начала года, NSRIX показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции NSRIX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 6.54% против 4.12% соответственно.


NSRIX

С начала года

-12.52%

1 месяц

-12.02%

6 месяцев

-15.89%

1 год

-8.93%

5 лет

10.37%

10 лет

6.54%

SWISX

С начала года

-2.92%

1 месяц

-13.10%

6 месяцев

-9.40%

1 год

-4.08%

5 лет

9.25%

10 лет

4.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NSRIX и SWISX

NSRIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.


График комиссии NSRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NSRIX: 0.29%
График комиссии SWISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWISX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSRIX и SWISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NSRIX
Ранг риск-скорректированной доходности NSRIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSRIX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NSRIX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NSRIX: -0.49
SWISX: -0.24
Коэффициент Сортино NSRIX, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
NSRIX: -0.53
SWISX: -0.22
Коэффициент Омега NSRIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NSRIX: 0.93
SWISX: 0.97
Коэффициент Кальмара NSRIX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
NSRIX: -0.42
SWISX: -0.28
Коэффициент Мартина NSRIX, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NSRIX: -1.68
SWISX: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа NSRIX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SWISX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRIX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
-0.24
NSRIX
SWISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRIX и SWISX

Дивидендная доходность NSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SWISX в 3.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund
1.88%1.64%1.57%1.55%1.32%1.62%1.90%2.10%1.88%2.27%1.95%2.22%
SWISX
Schwab International Index Fund
3.39%3.30%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%

Просадки

Сравнение просадок NSRIX и SWISX

Максимальная просадка NSRIX за все время составила -55.34%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRIX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.58%
-13.45%
NSRIX
SWISX

Волатильность

Сравнение волатильности NSRIX и SWISX

Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что NSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.02%
8.03%
NSRIX
SWISX