PortfoliosLab logo
Сравнение NSRIX с SWISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NSRIX и SWISX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NSRIX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.91%
103.17%
NSRIX
SWISX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSRIX:

0.17

SWISX:

0.67

Коэф-т Сортино

NSRIX:

0.37

SWISX:

1.02

Коэф-т Омега

NSRIX:

1.05

SWISX:

1.14

Коэф-т Кальмара

NSRIX:

0.16

SWISX:

0.84

Коэф-т Мартина

NSRIX:

0.55

SWISX:

2.41

Индекс Язвы

NSRIX:

5.90%

SWISX:

4.74%

Дневная вол-ть

NSRIX:

18.62%

SWISX:

16.98%

Макс. просадка

NSRIX:

-55.34%

SWISX:

-60.65%

Текущая просадка

NSRIX:

-11.19%

SWISX:

-0.95%

Доходность по периодам

С начала года, NSRIX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции NSRIX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 7.55% против 5.36% соответственно.


NSRIX

С начала года

-3.40%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-7.77%

1 год

2.23%

5 лет

11.69%

10 лет

7.55%

SWISX

С начала года

11.10%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

6.53%

1 год

11.43%

5 лет

11.69%

10 лет

5.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NSRIX и SWISX

NSRIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.


График комиссии NSRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NSRIX: 0.29%
График комиссии SWISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWISX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSRIX и SWISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NSRIX
Ранг риск-скорректированной доходности NSRIX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSRIX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NSRIX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NSRIX: 0.17
SWISX: 0.67
Коэффициент Сортино NSRIX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NSRIX: 0.37
SWISX: 1.02
Коэффициент Омега NSRIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NSRIX: 1.05
SWISX: 1.14
Коэффициент Кальмара NSRIX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NSRIX: 0.16
SWISX: 0.84
Коэффициент Мартина NSRIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NSRIX: 0.55
SWISX: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа NSRIX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SWISX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRIX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.67
NSRIX
SWISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRIX и SWISX

Дивидендная доходность NSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности SWISX в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund
5.74%5.55%1.57%1.90%5.26%1.62%2.70%3.46%3.14%3.46%3.79%2.22%
SWISX
Schwab International Index Fund
2.97%3.30%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%

Просадки

Сравнение просадок NSRIX и SWISX

Максимальная просадка NSRIX за все время составила -55.34%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRIX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.19%
-0.95%
NSRIX
SWISX

Волатильность

Сравнение волатильности NSRIX и SWISX

Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что NSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.23%
10.82%
NSRIX
SWISX