PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSRGY с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSRGY с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSRGY (Nestlé S.A.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, NSRGY returned 5.88%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSRGY и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nestlé S.A. (NSRGY) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSRGY показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции NSRGY превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 5.88% против 3.57% соответственно.

NSRGY

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.16%
1 год
-5.11%
3 года*
-3.52%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
5.88%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSRGY и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSRGY
Nestlé S.A.		2.03%24.80%-27.05%2.88%-15.94%22.32%11.63%37.26%-2.74%27.45%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between NSRGY and USO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.11

The correlation between NSRGY and USO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nestlé S.A.

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с NSRGY:
NSRGY с ULNSRGY с PGNSRGY с JNJNSRGY с SPYNSRGY с FNSRGY с VOONSRGY с BRK-B
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

NSRGY vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRGY
Ранг доходности на риск NSRGY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSRGY c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSRGYUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.21

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.80

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.37

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

4.79

-5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

9.00

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSRGY vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSRGY на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRGY и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSRGYUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.21

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.66

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.09

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.18

+0.30

Просадки

Сравнение просадок NSRGY и USO

Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSRGYUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.68%

-98.19%

+22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.94%

-20.39%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.79%

-26.05%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.24%

-36.23%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-86.75%

+48.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.09%

-85.45%

+65.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-75.30%

+51.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

10.84%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NSRGY и USO

Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 5.92%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSRGYUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

14.97%

-9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

38.35%

-23.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

44.32%

-21.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

36.09%

-16.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

39.00%

-20.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRGY и USO

Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSRGY
Nestlé S.A.		4.14%3.44%4.01%2.86%2.57%2.18%2.34%2.28%3.12%5.64%6.54%3.13%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NSRGY and USO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to NSRGY (5.92%). In terms of maximum drawdown, NSRGY dropped -75.68% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSRGY и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор