PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSRGY с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSRGY с PJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSRGY (Nestlé S.A.) is a stock, while PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) is Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Over the past 5 years, NSRGY returned -2.14%/yr vs 8.96%/yr for PJAN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSRGY и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nestlé S.A. (NSRGY) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSRGY показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у PJAN с доходностью 5.32%.

NSRGY

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.16%
1 год
-5.11%
3 года*
-3.52%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
5.88%

PJAN

1 день
0.18%
1 месяц
1.81%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.15%
1 год
14.92%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSRGY и PJAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NSRGY
Nestlé S.A.		2.03%24.80%-27.05%2.88%-15.94%22.32%11.63%38.61%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		5.32%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%12.34%

Correlation

The correlation between NSRGY and PJAN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.27

The correlation between NSRGY and PJAN shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nestlé S.A.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с NSRGY:
NSRGY с ULNSRGY с PGNSRGY с JNJNSRGY с SPYNSRGY с FNSRGY с VOONSRGY с BRK-B
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с PJULPJAN с SPYPJAN с BUFFPJAN с BJANPJAN с VOOPJAN с BUFRPJAN с JEPI

Доходность на риск

NSRGY vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRGY
Ранг доходности на риск NSRGY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSRGY c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSRGYPJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.58

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
3.80

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.55

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.24

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

17.28

-17.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSRGY vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSRGY на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа PJAN равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRGY и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSRGYPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.58

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

1.01

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.90

-0.77

Просадки

Сравнение просадок NSRGY и PJAN

Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и PJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSRGYPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.68%

-21.25%

-54.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.94%

-4.63%

-13.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.79%

-10.49%

-22.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.24%

-11.93%

-26.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.09%

-0.08%

-20.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-1.73%

-22.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

0.87%

+8.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NSRGY и PJAN

Nestlé S.A. (NSRGY) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSRGYPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

1.05%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

4.71%

+10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

5.80%

+16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

8.93%

+10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

10.60%

+7.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRGY и PJAN

Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как PJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSRGY
Nestlé S.A.		4.14%3.44%4.01%2.86%2.57%2.18%2.34%2.28%3.12%5.64%6.54%3.13%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NSRGY and PJAN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSRGY has higher volatility (5.92%) compared to PJAN (1.05%). In terms of maximum drawdown, NSRGY dropped -75.68% vs PJAN's -21.25%.

PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSRGY и PJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор