Сравнение NSRGY с O
NSRGY (Nestlé S.A.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, NSRGY returned 6.67%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSRGY и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSRGY показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции NSRGY превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.67% против 4.89% соответственно.
NSRGY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 6.67%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам NSRGY и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 5.66% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between NSRGY and O is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
NSRGY:
CHF 7.72
O:
$1.17
NSRGY:
10.34
O:
53.41
NSRGY:
1.14
O:
7.22
NSRGY:
CHF 181.02B
O:
$5.92B
NSRGY:
CHF 83.86B
O:
$3.89B
NSRGY:
CHF 36.34B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSRGY vs. O — Ранг доходности на риск
NSRGY
O
Сравнение NSRGY c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSRGY | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.29 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 3.12 | -3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSRGY и O
Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSRGY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -48.45% | -27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -11.10% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | -26.49% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.24% | -34.48% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -48.28% | +10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -5.94% | -11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.16% | -9.20% | -14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 4.58% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSRGY и O
Nestlé S.A. (NSRGY) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 5.46% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSRGY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.29% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 11.98% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 16.21% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 18.92% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 25.64% | -7.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSRGY и O
Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 4.00% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSRGY и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSRGY и O
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
NSRGY and O have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSRGY has higher volatility (5.46%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, NSRGY dropped -75.68% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSRGY и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор