Сравнение NSRGY с CVX
NSRGY (Nestlé S.A.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, NSRGY returned 6.67%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSRGY и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSRGY показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 6.67% против 10.94% соответственно.
NSRGY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 6.67%
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам NSRGY и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 5.66% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between NSRGY and CVX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between NSRGY and CVX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSRGY:
$258.63B
CVX:
$371.80B
NSRGY:
CHF 7.72
CVX:
$5.75
NSRGY:
10.34
CVX:
32.54
NSRGY:
1.14
CVX:
1.93
NSRGY:
6.27
CVX:
2.02
NSRGY:
CHF 181.02B
CVX:
$185.89B
NSRGY:
CHF 83.86B
CVX:
$47.27B
NSRGY:
CHF 36.34B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSRGY vs. CVX — Ранг доходности на риск
NSRGY
CVX
Сравнение NSRGY c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSRGY | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.48 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 6.10 | -6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSRGY и CVX
Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSRGY | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -55.77% | -19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -13.99% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | -20.64% | -12.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.24% | -24.95% | -13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -55.77% | +17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -10.52% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.16% | -11.39% | -12.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 5.68% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSRGY и CVX
Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 5.46%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSRGY | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 7.62% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 17.86% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 22.06% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 25.15% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 29.16% | -10.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSRGY и CVX
Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности CVX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
NSRGY Nestlé S.A. | 4.00% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSRGY и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSRGY и CVX
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
NSRGY and CVX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.62%) compared to NSRGY (5.46%). In terms of maximum drawdown, NSRGY dropped -75.68% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSRGY и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор