PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSRGY с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSRGY с CGDV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NSRGY (Nestlé S.A.) is a stock, while CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, NSRGY returned -1.88%/yr vs 24.15%/yr for CGDV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSRGY и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nestlé S.A. (NSRGY) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSRGY показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 11.55%.

NSRGY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.30%
С начала года
5.66%
6 месяцев
6.71%
1 год
1.15%
3 года*
-1.88%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
6.67%

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
0.35%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSRGY и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
NSRGY
Nestlé S.A.		5.66%24.80%-27.05%2.88%-8.56%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between NSRGY and CGDV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nestlé S.A.

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с NSRGY:
NSRGY с ULNSRGY с PGNSRGY с JNJNSRGY с SPYNSRGY с FNSRGY с VOONSRGY с BRK-B
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

NSRGY vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRGY
Ранг доходности на риск NSRGY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSRGY c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSRGYCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.27

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
3.11

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.42

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.83

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

13.19

-13.28

NSRGY vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSRGY на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRGY и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSRGY и CGDV

Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSRGYCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.68%

-21.82%

-53.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-9.75%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.79%

-14.28%

-18.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-0.98%

-16.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.16%

-3.60%

-20.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

2.09%

+7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NSRGY и CGDV

Nestlé S.A. (NSRGY) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSRGYCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

4.52%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

9.80%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

12.13%

+10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

15.57%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

15.57%

+2.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRGY и CGDV

Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NSRGY
Nestlé S.A.		4.00%3.44%4.01%2.86%2.57%2.18%2.34%2.28%3.12%5.64%6.54%3.13%

Часто задаваемые вопросы

NSRGY and CGDV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSRGY has higher volatility (5.46%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, NSRGY dropped -75.68% vs CGDV's -21.82%.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSRGY и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор