PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSI с SKRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSI с SKRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE).

NSI и SKRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NSI - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность Alerian National Security Emerging Markets Index. Фонд был запущен 6 дек. 2023 г.. SKRE - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NSI и SKRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSI и SKRE

2026 (YTD)20252024
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		6.16%35.94%1.35%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-7.39%-31.29%-44.51%

Доходность по периодам

С начала года, NSI показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -7.39%.

NSI

1 день
1.24%
1 месяц
-5.81%
С начала года
6.16%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SKRE

1 день
-1.91%
1 месяц
4.55%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-42.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Security Emerging Markets Index ETF

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Часто сравнивают с NSI:
NSI с EEMNSI с GPIQNSI с QQQNSI с EMMNSI с SHLDNSI с FTHFNSI с EMSF
Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с FTAGSKRE с FTIFSKRE с SCHXSKRE с BLCRSKRE с SPXM

Сравнение комиссий NSI и SKRE

NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.

NSI
National Security Emerging Markets Index ETF
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Доходность на риск

NSI vs. SKRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSI
Ранг доходности на риск NSI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSI c SKRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSISKREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

-0.74

+2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

-1.00

+3.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.88

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

-0.66

+3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

-0.92

+11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSI vs. SKRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSI на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа SKRE равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSI и SKRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSISKREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-0.74

+2.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

-0.66

+1.73

Корреляция

Корреляция между NSI и SKRE составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSI и SKRE

Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SKRE в 0.28%

TTM202520242023
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		1.59%1.69%3.39%0.34%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.28%0.26%3.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSI и SKRE

Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки SKRE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и SKRE.

Загрузка...

Показатели просадок

NSISKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-75.30%

+56.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-63.10%

+49.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-69.96%

+60.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-45.30%

+41.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

45.08%

-41.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NSI и SKRE

Текущая волатильность для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) составляет 8.40%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что NSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSISKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

10.85%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

35.70%

-21.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

57.35%

-37.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

56.75%

-38.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

56.75%

-38.91%