PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NSI с SKRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSI с SKRE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - NSI is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Alerian National Security Emerging Markets Index, while SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, NSI returned 26.28% vs -46.37% for SKRE. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. NSI charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.

Доходность

Сравнение доходности NSI и SKRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSI показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.

NSI

1 день
-1.34%
1 месяц
-3.27%
6 месяцев
5.05%
С начала года
11.56%
1 год
26.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SKRE

1 день
-5.25%
1 месяц
-14.79%
6 месяцев
-29.24%
С начала года
-36.29%
1 год
-46.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSI и SKRE

2026 (YTD)20252024
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		11.56%35.94%0.82%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-36.29%-31.29%-44.47%

Correlation

The correlation between NSI and SKRE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Security Emerging Markets Index ETF

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Часто сравнивают с NSI:
NSI с EEMNSI с FTHFNSI с GPIQNSI с EMMNSI с EMSFNSI с QQQNSI с SHLD
Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с BLCRSKRE с FTAGSKRE с FTIFSKRE с SPXMSKRE с MAGO

Доходность на риск

NSI vs. SKRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSI
Ранг доходности на риск NSI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSI c SKRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSISKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-1.01

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
-1.55

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.82

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

-0.90

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

-1.61

+8.13

NSI vs. SKRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSI на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа SKRE равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSI и SKRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSI и SKRE

Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и SKRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSISKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-79.33%

+60.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-51.44%

+37.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-79.33%

+72.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-48.53%

+44.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

28.81%

-24.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NSI и SKRE

Текущая волатильность для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) составляет 7.56%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что NSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSISKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

11.56%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.12%

32.58%

-14.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

46.09%

-25.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

55.12%

-36.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

55.12%

-36.24%

Сравнение комиссий NSI и SKRE

NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSI и SKRE

Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SKRE в 0.40%

ПозицияTTM202520242023
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		1.23%1.69%3.39%0.34%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.40%0.26%3.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NSI and SKRE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (11.56%) compared to NSI (7.56%). In terms of maximum drawdown, NSI dropped -18.77% vs SKRE's -79.33%.

On 1-year performance, NSI leads with 26.28% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NSI has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NSI has performed better with a 26.28% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.

NSI has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.40% for SKRE.

NSI is categorized as Emerging Markets Diversified, while SKRE is Inverse Equities. NSI tracks Alerian National Security Emerging Markets Index, while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. Their fees differ too: 1.00% for NSI and 0.75% for SKRE.

NSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSI и SKRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор