Сравнение NSI с SKRE
NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - NSI is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Alerian National Security Emerging Markets Index, while SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, NSI returned 23.92% vs -42.63% for SKRE. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. NSI charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности NSI и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSI показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -34.60%.
NSI
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -3.65%
- 6 месяцев
- 4.35%
- С начала года
- 10.48%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -15.73%
- 6 месяцев
- -28.11%
- С начала года
- -34.60%
- 1 год
- -42.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSI и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 10.48% | 35.94% | 0.82% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -34.60% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between NSI and SKRE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSI vs. SKRE — Ранг доходности на риск
NSI
SKRE
Сравнение NSI c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSI | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.84 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.83 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | -1.47 | +7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSI и SKRE
Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSI | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -79.33% | +60.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -51.44% | +37.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -78.79% | +71.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -48.58% | +44.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 28.98% | -24.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSI и SKRE
Текущая волатильность для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) составляет 7.42%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что NSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSI | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 12.05% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 32.65% | -14.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 46.15% | -25.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 55.11% | -36.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 55.11% | -36.23% |
Сравнение комиссий NSI и SKRE
NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSI и SKRE
Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SKRE в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 1.25% | 1.69% | 3.39% | 0.34% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.39% | 0.26% | 3.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NSI and SKRE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (12.05%) compared to NSI (7.42%). In terms of maximum drawdown, NSI dropped -18.77% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, NSI leads with 23.92% vs -42.63% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NSI has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NSI has performed better with a 23.92% return vs -42.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.
NSI has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.39% for SKRE.
NSI is categorized as Emerging Markets Diversified, while SKRE is Inverse Equities. NSI tracks Alerian National Security Emerging Markets Index, while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. Their fees differ too: 1.00% for NSI and 0.75% for SKRE.
NSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSI и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор