Сравнение NSI с SKRE
NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - NSI is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Alerian National Security Emerging Markets Index, while SKRE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, NSI returned 31.36% vs -48.72% for SKRE. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. NSI charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности NSI и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSI показывает доходность 13.32%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -30.58%.
NSI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 13.32%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -30.58%
- 6 месяцев
- -26.47%
- 1 год
- -48.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSI и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 13.32% | 35.94% | 0.82% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -30.58% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between NSI and SKRE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSI vs. SKRE — Ранг доходности на риск
NSI
SKRE
Сравнение NSI c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSI | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.81 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -1.04 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | -1.83 | +9.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSI и SKRE
Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки SKRE в -77.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSI | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -77.48% | +58.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -47.09% | +33.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -77.48% | +72.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -47.87% | +44.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 28.67% | -24.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSI и SKRE
Текущая волатильность для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) составляет 9.18%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что NSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSI | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 12.48% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 32.11% | -14.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 46.66% | -26.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 55.39% | -36.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 55.39% | -36.64% |
Сравнение комиссий NSI и SKRE
NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSI и SKRE
Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SKRE в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 1.21% | 1.69% | 3.39% | 0.34% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.37% | 0.26% | 3.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NSI and SKRE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (12.48%) compared to NSI (9.18%). In terms of maximum drawdown, NSI dropped -18.77% vs SKRE's -77.48%.
On 1-year performance, NSI leads with 31.36% vs -48.72% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NSI has been the lower-risk option at 9.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NSI has performed better with a 31.36% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.
NSI has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.37% for SKRE.
NSI is categorized as Emerging Markets Diversified, while SKRE is Large Cap Blend Equities. NSI tracks Alerian National Security Emerging Markets Index, while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. Their fees differ too: 1.00% for NSI and 0.75% for SKRE.
NSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSI и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор