PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSI с EMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSI с EMM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).

NSI и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NSI - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность Alerian National Security Emerging Markets Index. Фонд был запущен 6 дек. 2023 г.. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NSI и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSI и EMM

2026 (YTD)202520242023
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		4.85%35.94%-1.21%4.68%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%2.34%6.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NSI показывает доходность 4.85%, а EMM немного ниже – 4.64%.

NSI

1 день
3.78%
1 месяц
-8.34%
С начала года
4.85%
6 месяцев
9.94%
1 год
37.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Security Emerging Markets Index ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с NSI:
NSI с EEMNSI с GPIQNSI с QQQNSI с SHLDNSI с SKRENSI с EMSFNSI с FTHF
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO

Сравнение комиссий NSI и EMM

NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EMM в 0.75%.

NSI
National Security Emerging Markets Index ETF
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

NSI vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSI
Ранг доходности на риск NSI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSI c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.15

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.77

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.92

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.60

12.66

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSI vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSI на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMM равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSI и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.15

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.77

+0.26

Корреляция

Корреляция между NSI и EMM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSI и EMM

Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности EMM в 0.86%

TTM202520242023
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		1.61%1.69%3.39%0.34%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%

Просадки

Сравнение просадок NSI и EMM

Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и EMM.

Загрузка...

Показатели просадок

NSIEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-21.99%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-14.75%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-10.25%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-4.83%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.40%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NSI и EMM

Текущая волатильность для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) составляет 9.26%, в то время как у Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что NSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSIEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

9.84%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

15.79%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

19.64%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

17.69%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

17.69%

+0.14%