Сравнение NSI с SHLD
NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - NSI is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Alerian National Security Emerging Markets Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, NSI returned 31.36% vs -0.23% for SHLD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. NSI charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности NSI и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSI показывает доходность 13.32%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -10.17%.
NSI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 13.32%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSI и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 13.32% | 35.94% | -1.21% | 4.94% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -10.17% | 74.16% | 35.03% | 2.85% |
Correlation
The correlation between NSI and SHLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSI vs. SHLD — Ранг доходности на риск
NSI
SHLD
Сравнение NSI c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSI | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.01 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | -0.03 | +8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSI и SHLD
Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSI | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -25.40% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -25.40% | +11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -25.40% | +20.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -3.55% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 8.97% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSI и SHLD
National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 9.18% и 9.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSI | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 9.01% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 20.22% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 24.85% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 21.39% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 21.39% | -2.64% |
Сравнение комиссий NSI и SHLD
NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSI и SHLD
Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SHLD в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 1.21% | 1.69% | 3.39% | 0.34% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.61% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
NSI and SHLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSI has higher volatility (9.18%) compared to SHLD (9.01%). In terms of maximum drawdown, NSI dropped -18.77% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, NSI leads with 31.36% vs -0.23% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NSI has performed better with a 31.36% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.
NSI has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.61% for SHLD.
NSI is categorized as Emerging Markets Diversified, while SHLD is Aerospace & Defense. NSI tracks Alerian National Security Emerging Markets Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Tuttle and Global X. Their fees differ too: 1.00% for NSI and 0.50% for SHLD.
NSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSI и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор