PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSI с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSI с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - NSI is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Alerian National Security Emerging Markets Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, NSI returned 40.26% vs 11.52% for SHLD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NSI charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности NSI и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSI показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

NSI

1 день
-0.58%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.77%
6 месяцев
18.57%
1 год
40.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSI и SHLD

2026 (YTD)202520242023
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		16.77%35.94%-1.21%4.68%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%3.71%

Correlation

The correlation between NSI and SHLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.37

Сравнение распределения секторов NSI и SHLD

Секторы
NSI
SHLD

Технологии

34.0%
11.8%

Финансовые услуги

20.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.5%

-

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Сырьевые материалы

8.0%

-

Энергетика

3.9%

-

Промышленность

2.9%
88.2%

Здравоохранение

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

NSI
34.0%
SHLD
11.8%

Финансовые услуги

NSI
20.2%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

NSI
13.5%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

NSI
10.1%
SHLD

-

Сырьевые материалы

NSI
8.0%
SHLD

-

Энергетика

NSI
3.9%
SHLD

-

Промышленность

NSI
2.9%
SHLD
88.2%

Здравоохранение

NSI
2.9%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

NSI
2.5%
SHLD

-

Коммунальные услуги

NSI
1.5%
SHLD

-

Недвижимость

NSI
0.6%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Security Emerging Markets Index ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с NSI:
NSI с EEMNSI с GPIQNSI с FTHFNSI с EMMNSI с SKRENSI с QQQNSI с EMSF
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

NSI vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSI
Ранг доходности на риск NSI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSI c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSISHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.48

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
0.84

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.10

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

0.58

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

1.52

+9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSI vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSI на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSI и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSISHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.48

+1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

2.03

-0.81

Просадки

Сравнение просадок NSI и SHLD

Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSISHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-20.10%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-20.10%

+6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-17.57%

+15.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.21%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

7.60%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NSI и SHLD

Текущая волатильность для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) составляет 7.09%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что NSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSISHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

8.02%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

19.39%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

24.08%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

21.14%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

21.14%

-2.93%

Сравнение комиссий NSI и SHLD

NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSI и SHLD

Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM202520242023
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		1.18%1.69%3.39%0.34%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

NSI and SHLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to NSI (7.09%). In terms of maximum drawdown, NSI dropped -18.77% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, NSI leads with 40.26% vs 11.52% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NSI has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NSI has performed better with a 40.26% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.

NSI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.55% for SHLD.

NSI is categorized as Emerging Markets Diversified, while SHLD is Aerospace & Defense. NSI tracks Alerian National Security Emerging Markets Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Tuttle and Global X. Their fees differ too: 1.00% for NSI and 0.50% for SHLD.

NSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSI и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор