Сравнение NSI с SHLD
NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - NSI is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Alerian National Security Emerging Markets Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, NSI returned 26.28% vs -0.87% for SHLD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NSI charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности NSI и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSI показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
NSI
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -3.27%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 11.56%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSI и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 11.56% | 35.94% | -1.21% | 4.94% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 2.85% |
Correlation
The correlation between NSI and SHLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSI vs. SHLD — Ранг доходности на риск
NSI
SHLD
Сравнение NSI c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSI | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.03 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | -0.08 | +6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSI и SHLD
Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSI | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -25.40% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -25.40% | +11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -22.99% | +16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.90% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 10.30% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSI и SHLD
Текущая волатильность для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) составляет 7.56%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что NSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSI | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 8.28% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 19.79% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 25.12% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 21.54% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 21.54% | -2.66% |
Сравнение комиссий NSI и SHLD
NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSI и SHLD
Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 1.23% | 1.69% | 3.39% | 0.34% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
NSI and SHLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.28%) compared to NSI (7.56%). In terms of maximum drawdown, NSI dropped -18.77% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, NSI leads with 26.28% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NSI has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NSI has performed better with a 26.28% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.
NSI has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.71% for SHLD.
NSI is categorized as Emerging Markets Diversified, while SHLD is Aerospace & Defense. NSI tracks Alerian National Security Emerging Markets Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Tuttle and Global X. Their fees differ too: 1.00% for NSI and 0.50% for SHLD.
NSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSI и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор