Сравнение NSI с GPIQ
NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - NSI is a Emerging Markets Equities fund tracking the Alerian National Security Emerging Markets Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. NSI is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, NSI returned 29.58% vs 27.03% for GPIQ. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NSI charges 1.00%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности NSI и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSI показывает доходность 13.78%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.41%.
NSI
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- 6.34%
- С начала года
- 13.78%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.42%
GPIQ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $96.19M | $82.14M | $83.71M | |
| $66.29K | $63.54K | $58.52K |
Сравнение доходности по годам NSI и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 13.78% | 35.94% | -1.21% | 4.94% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.41% | 19.77% | 23.22% | 4.85% |
Correlation
The correlation between NSI and GPIQ is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between NSI and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NSI и GPIQ
Секторы
NSI
GPIQ
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
NSI
GPIQ
Финансовые услуги
NSI
GPIQ
Потребительский циклический сектор
NSI
GPIQ
Коммуникационные услуги
NSI
GPIQ
Сырьевые материалы
NSI
GPIQ
Промышленность
NSI
GPIQ
Здравоохранение
NSI
GPIQ
Потребительский защитный сектор
NSI
GPIQ
Энергетика
NSI
GPIQ
Коммунальные услуги
NSI
GPIQ
Недвижимость
NSI
GPIQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
NSI
GPIQ
Сравнение NSI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSI | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.85 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 10.04 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSI и GPIQ
Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSI | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -21.06% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -9.51% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -2.74% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -2.34% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.70% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSI и GPIQ
National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеют волатильность 6.77% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSI | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 6.66% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 14.27% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 16.80% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 18.11% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 18.11% | +0.94% |
Сравнение комиссий NSI и GPIQ
NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSI и GPIQ
Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности GPIQ в 9.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.95% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 1.21% | 1.69% | 3.39% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
NSI and GPIQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSI has higher volatility (6.77%) compared to GPIQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, NSI dropped -18.77% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, NSI leads with 29.58% vs 27.03% for GPIQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NSI has performed better with a 29.58% return vs 27.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.95%, compared with 1.21% for NSI.
NSI is categorized as Emerging Markets Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Tuttle and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.00% for NSI and 0.29% for GPIQ.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSI и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор