PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSI с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSI с GPIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - NSI is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Alerian National Security Emerging Markets Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. NSI is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, NSI returned 40.26% vs 36.75% for GPIQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSI charges 1.00%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности NSI и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSI показывает доходность 16.77%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 17.91%.

NSI

1 день
-0.58%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.77%
6 месяцев
18.57%
1 год
40.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.34%
1 месяц
7.05%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSI и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		16.77%35.94%-1.21%4.68%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		17.91%19.77%23.22%3.67%

Correlation

The correlation between NSI and GPIQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.68

The correlation between NSI and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NSI и GPIQ

Секторы
NSI
GPIQ

Технологии

34.0%
53.8%

Финансовые услуги

20.2%
0.2%

Потребительский циклический сектор

13.5%
12.3%

Коммуникационные услуги

10.1%
15.8%

Сырьевые материалы

8.0%
1.1%

Энергетика

3.9%
0.6%

Промышленность

2.9%
2.9%

Здравоохранение

2.9%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
7.7%

Коммунальные услуги

1.5%
1.4%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Технологии

NSI
34.0%
GPIQ
53.8%

Финансовые услуги

NSI
20.2%
GPIQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

NSI
13.5%
GPIQ
12.3%

Коммуникационные услуги

NSI
10.1%
GPIQ
15.8%

Сырьевые материалы

NSI
8.0%
GPIQ
1.1%

Энергетика

NSI
3.9%
GPIQ
0.6%

Промышленность

NSI
2.9%
GPIQ
2.9%

Здравоохранение

NSI
2.9%
GPIQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

NSI
2.5%
GPIQ
7.7%

Коммунальные услуги

NSI
1.5%
GPIQ
1.4%

Недвижимость

NSI
0.6%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Security Emerging Markets Index ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с NSI:
NSI с EEMNSI с FTHFNSI с EMMNSI с SKRENSI с QQQNSI с EMSFNSI с SHLD
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

NSI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSI
Ранг доходности на риск NSI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.76

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.65

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.88

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

17.13

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSI vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSI на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSI и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.76

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.77

-0.55

Просадки

Сравнение просадок NSI и GPIQ

Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSIGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-21.06%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-9.51%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.52%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-2.27%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.15%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NSI и GPIQ

National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что NSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSIGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

3.40%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

10.44%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

13.39%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

17.45%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

17.45%

+0.76%

Сравнение комиссий NSI и GPIQ

NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSI и GPIQ

Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности GPIQ в 9.35%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.35%9.81%9.18%1.74%
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		1.18%1.69%3.39%0.34%

Часто задаваемые вопросы

NSI and GPIQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSI has higher volatility (7.09%) compared to GPIQ (3.40%). In terms of maximum drawdown, NSI dropped -18.77% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, NSI leads with 40.26% vs 36.75% for GPIQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NSI has performed better with a 40.26% return vs 36.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.35%, compared with 1.18% for NSI.

NSI is categorized as Emerging Markets Diversified, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Tuttle and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.00% for NSI and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSI и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор