Сравнение NSI с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
NSI и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NSI - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность Alerian National Security Emerging Markets Index. Фонд был запущен 6 дек. 2023 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NSI и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSI и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 6.16% | 35.94% | -1.21% | 4.68% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 19.77% | 23.22% | 3.67% |
Доходность по периодам
С начала года, NSI показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.
NSI
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSI и GPIQ
NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
NSI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
NSI
GPIQ
Сравнение NSI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSI | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.17 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 1.80 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.04 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 9.31 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSI | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.17 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между NSI и GPIQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSI и GPIQ
Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 1.59% | 1.69% | 3.39% | 0.34% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок NSI и GPIQ
Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSI | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -21.06% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -12.08% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -5.62% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -2.38% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.64% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSI и GPIQ
National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что NSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSI | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 6.15% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 11.22% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 20.45% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 17.74% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 17.74% | +0.10% |