PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSI с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSI с EMSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF).

NSI и EMSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NSI - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность Alerian National Security Emerging Markets Index. Фонд был запущен 6 дек. 2023 г.. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NSI и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSI и EMSF

2026 (YTD)202520242023
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		6.16%35.94%-1.21%4.68%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		10.93%19.20%-3.09%3.10%

Доходность по периодам

С начала года, NSI показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 10.93%.

NSI

1 день
1.24%
1 месяц
-5.81%
С начала года
6.16%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
1.27%
1 месяц
-6.57%
С начала года
10.93%
6 месяцев
8.16%
1 год
32.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Security Emerging Markets Index ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с NSI:
NSI с EEMNSI с GPIQNSI с QQQNSI с EMMNSI с SHLDNSI с SKRENSI с FTHF
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с XCNYEMSF с MCHSEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с IEMG

Сравнение комиссий NSI и EMSF

NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EMSF в 0.79%.

NSI
National Security Emerging Markets Index ETF
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Доходность на риск

NSI vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSI
Ранг доходности на риск NSI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSI c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIEMSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.32

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.80

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.23

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

7.48

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSI vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSI на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа EMSF равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSI и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.32

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.52

+0.55

Корреляция

Корреляция между NSI и EMSF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSI и EMSF

Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности EMSF в 1.70%

TTM202520242023
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		1.59%1.69%3.39%0.34%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.70%1.88%3.29%0.02%

Просадки

Сравнение просадок NSI и EMSF

Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и EMSF.

Загрузка...

Показатели просадок

NSIEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-24.75%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-14.57%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-9.70%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-5.96%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

4.34%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NSI и EMSF

Текущая волатильность для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) составляет 8.40%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что NSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSIEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

11.37%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

19.44%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

24.57%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

21.78%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

21.78%

-3.94%