PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSI с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSI с EMSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NSI (National Security Emerging Markets Index ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. NSI is passively managed, while EMSF is actively managed. Over the past year, NSI returned 42.48% vs 63.33% for EMSF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NSI charges 1.00%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности NSI и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSI показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 45.34%.

NSI

1 день
-1.59%
1 месяц
3.72%
С начала года
17.45%
6 месяцев
19.18%
1 год
42.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
-1.10%
1 месяц
8.61%
С начала года
45.34%
6 месяцев
40.08%
1 год
63.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSI и EMSF

2026 (YTD)202520242023
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		17.45%35.94%-1.21%4.68%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		45.34%19.20%-3.09%3.10%

Correlation

The correlation between NSI and EMSF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between NSI and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NSI и EMSF

Секторы
NSI
EMSF

Технологии

34.0%
43.6%

Финансовые услуги

20.2%
16.6%

Потребительский циклический сектор

13.5%
7.7%

Коммуникационные услуги

10.1%
2.0%

Сырьевые материалы

8.0%

-

Энергетика

3.9%

-

Промышленность

2.9%
15.0%

Здравоохранение

2.9%
6.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.9%

Коммунальные услуги

1.5%
2.8%

Недвижимость

0.6%
1.6%

Технологии

NSI
34.0%
EMSF
43.6%

Финансовые услуги

NSI
20.2%
EMSF
16.6%

Потребительский циклический сектор

NSI
13.5%
EMSF
7.7%

Коммуникационные услуги

NSI
10.1%
EMSF
2.0%

Сырьевые материалы

NSI
8.0%
EMSF

-

Энергетика

NSI
3.9%
EMSF

-

Промышленность

NSI
2.9%
EMSF
15.0%

Здравоохранение

NSI
2.9%
EMSF
6.8%

Потребительский защитный сектор

NSI
2.5%
EMSF
3.9%

Коммунальные услуги

NSI
1.5%
EMSF
2.8%

Недвижимость

NSI
0.6%
EMSF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Security Emerging Markets Index ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с NSI:
NSI с EEMNSI с GPIQNSI с FTHFNSI с EMMNSI с SKRENSI с QQQNSI с SHLD
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с PPEMEMSF с MINVEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с EMDM

Доходность на риск

NSI vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSI
Ранг доходности на риск NSI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSI c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.51

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.14

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

4.37

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

14.61

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSI vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSI на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSF равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSI и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.51

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.98

+0.26

Просадки

Сравнение просадок NSI и EMSF

Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSIEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-24.75%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-14.57%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.10%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-5.72%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.35%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NSI и EMSF

Текущая волатильность для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) составляет 7.13%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что NSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSIEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

9.96%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

21.98%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

25.35%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

22.75%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

22.75%

-4.53%

Сравнение комиссий NSI и EMSF

NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSI и EMSF

Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности EMSF в 1.30%

ПозицияTTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		1.17%1.69%3.39%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NSI and EMSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMSF has higher volatility (9.96%) compared to NSI (7.13%). In terms of maximum drawdown, NSI dropped -18.77% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMSF leads with 63.33% vs 42.48% for NSI. On fees, EMSF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, NSI has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 63.33% return vs 42.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMSF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.00% for NSI.

EMSF has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.17% for NSI.

They also come from different issuers: Tuttle and Matthews. Their fees differ too: 1.00% for NSI and 0.79% for EMSF.

EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSI и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор