PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSI с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSI с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

NSI и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NSI - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность Alerian National Security Emerging Markets Index. Фонд был запущен 6 дек. 2023 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NSI и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSI и EEM

2026 (YTD)202520242023
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		6.16%35.94%-1.21%4.68%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%4.57%

Доходность по периодам

С начала года, NSI показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%.

NSI

1 день
1.24%
1 месяц
-5.81%
С начала года
6.16%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Security Emerging Markets Index ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с NSI:
NSI с GPIQNSI с QQQNSI с EMMNSI с SHLDNSI с SKRENSI с FTHFNSI с EMSF
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий NSI и EEM

NSI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

NSI
National Security Emerging Markets Index ETF
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

NSI vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSI
Ранг доходности на риск NSI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSI c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.67

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.26

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.52

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

9.62

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSI vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSI на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSI и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.67

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.35

+0.72

Корреляция

Корреляция между NSI и EEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSI и EEM

Дивидендная доходность NSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSI
National Security Emerging Markets Index ETF		1.59%1.69%3.39%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок NSI и EEM

Максимальная просадка NSI за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSI и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

NSIEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-66.43%

+47.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-13.52%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-9.60%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-16.12%

+12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.55%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NSI и EEM

Текущая волатильность для National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) составляет 8.40%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что NSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSIEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

9.51%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

15.13%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

20.24%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

18.43%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

20.32%

-2.48%