PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSDVX с UBVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSDVX с UBVSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSDVX (North Star Dividend Fund) and UBVSX (JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NSDVX returned 7.01%/yr vs 9.79%/yr for UBVSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NSDVX charges 1.37%/yr vs 0.99%/yr for UBVSX.

Доходность

Сравнение доходности NSDVX и UBVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Star Dividend Fund (NSDVX) и JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSDVX показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у UBVSX с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции NSDVX уступали акциям UBVSX по среднегодовой доходности: 7.01% против 9.79% соответственно.

NSDVX

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.90%
С начала года
13.38%
6 месяцев
13.69%
1 год
19.91%
3 года*
10.81%
5 лет*
3.30%
10 лет*
7.01%

UBVSX

1 день
-1.00%
1 месяц
-0.01%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.81%
1 год
14.32%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSDVX и UBVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSDVX
North Star Dividend Fund		13.38%-1.31%9.25%8.06%-6.36%16.16%6.51%16.13%-12.35%8.27%
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		6.41%1.70%13.03%14.59%-1.26%34.05%3.35%23.11%-15.37%13.26%

Correlation

The correlation between NSDVX and UBVSX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.82

The correlation between NSDVX and UBVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Star Dividend Fund

JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I

Часто сравнивают с NSDVX:
NSDVX с AVALXNSDVX с SSCVXNSDVX с QQQNSDVX с VOONSDVX с AXVIXNSDVX с PCFAXNSDVX с VSIAX
Часто сравнивают с UBVSX:
UBVSX с FCPVXUBVSX с VFHUBVSX с MDYUBVSX с HWSIXUBVSX с JHEQXUBVSX с AVALXUBVSX с OIEJX

Доходность на риск

NSDVX vs. UBVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSDVX
Ранг доходности на риск NSDVX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSDVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSDVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSDVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSDVX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSDVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
UBVSX
Ранг доходности на риск UBVSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVSX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSDVX c UBVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Dividend Fund (NSDVX) и JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSDVXUBVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.82

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.34

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.31

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

3.64

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSDVX vs. UBVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSDVX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа UBVSX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSDVX и UBVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSDVXUBVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.82

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.34

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.40

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Просадки

Сравнение просадок NSDVX и UBVSX

Максимальная просадка NSDVX за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки UBVSX в -52.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSDVX и UBVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSDVXUBVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-52.19%

+13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-10.36%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-21.48%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-21.48%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-52.19%

+13.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-3.08%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-6.28%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.73%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NSDVX и UBVSX

Текущая волатильность для North Star Dividend Fund (NSDVX) составляет 3.75%, в то время как у JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что NSDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSDVXUBVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.28%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

10.81%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

16.71%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

20.34%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

24.61%

-6.92%

Сравнение комиссий NSDVX и UBVSX

NSDVX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии UBVSX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSDVX и UBVSX

Дивидендная доходность NSDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности UBVSX в 8.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSDVX
North Star Dividend Fund		2.94%3.45%7.00%2.52%6.57%3.31%1.52%2.64%6.87%2.48%4.67%3.51%
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		8.79%9.35%7.36%8.30%8.89%3.34%0.90%4.85%11.46%4.53%3.11%3.69%

Часто задаваемые вопросы

NSDVX and UBVSX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBVSX has higher volatility (4.28%) compared to NSDVX (3.75%). In terms of maximum drawdown, NSDVX dropped -38.64% vs UBVSX's -52.19%.

NSDVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSDVX и UBVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор