Сравнение NSDVX с FCPVX
NSDVX (North Star Dividend Fund) and FCPVX (Fidelity Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NSDVX returned 7.01%/yr vs 11.05%/yr for FCPVX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NSDVX charges 1.37%/yr vs 0.99%/yr for FCPVX.
Доходность
Сравнение доходности NSDVX и FCPVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSDVX показывает доходность 13.38%, что значительно ниже, чем у FCPVX с доходностью 18.50%. За последние 10 лет акции NSDVX уступали акциям FCPVX по среднегодовой доходности: 7.01% против 11.05% соответственно.
NSDVX
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 13.38%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 7.01%
FCPVX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 18.50%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 34.62%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам NSDVX и FCPVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | 13.38% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 18.50% | 8.13% | 9.41% | 17.77% | -13.07% | 38.08% | 11.18% | 20.86% | -15.47% | 12.26% |
Correlation
The correlation between NSDVX and FCPVX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2013 г. | 0.83 |
The correlation between NSDVX and FCPVX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSDVX vs. FCPVX — Ранг доходности на риск
NSDVX
FCPVX
Сравнение NSDVX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Dividend Fund (NSDVX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSDVX | FCPVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.31 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 11.56 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSDVX | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.92 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.39 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок NSDVX и FCPVX
Максимальная просадка NSDVX за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки FCPVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSDVX и FCPVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSDVX | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -57.65% | +19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -10.31% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -23.81% | +7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -23.81% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -44.59% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -1.04% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -7.97% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.95% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSDVX и FCPVX
Текущая волатильность для North Star Dividend Fund (NSDVX) составляет 3.75%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что NSDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSDVX | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 5.96% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 12.74% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 17.86% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 20.96% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 22.36% | -4.67% |
Сравнение комиссий NSDVX и FCPVX
NSDVX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FCPVX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSDVX и FCPVX
Дивидендная доходность NSDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности FCPVX в 8.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 8.57% | 10.15% | 6.13% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.44% | 3.64% | 7.12% | 11.09% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 2.94% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Часто задаваемые вопросы
NSDVX and FCPVX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCPVX has higher volatility (5.96%) compared to NSDVX (3.75%). In terms of maximum drawdown, NSDVX dropped -38.64% vs FCPVX's -57.65%.
FCPVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSDVX и FCPVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор