Сравнение NSDVX с FCPVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Dividend Fund (NSDVX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX).
NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NSDVX и FCPVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSDVX и FCPVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 1.90% | 8.13% | 9.41% | 17.77% | -13.07% | 38.08% | 11.18% | 20.86% | -15.47% | 12.26% |
Доходность по периодам
С начала года, NSDVX показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у FCPVX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции NSDVX уступали акциям FCPVX по среднегодовой доходности: 6.76% против 9.75% соответственно.
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
FCPVX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSDVX и FCPVX
NSDVX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FCPVX в 0.99%.
Доходность на риск
NSDVX vs. FCPVX — Ранг доходности на риск
NSDVX
FCPVX
Сравнение NSDVX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Dividend Fund (NSDVX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSDVX | FCPVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 4.30 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSDVX | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.32 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между NSDVX и FCPVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSDVX и FCPVX
Дивидендная доходность NSDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности FCPVX в 9.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 9.96% | 10.15% | 6.13% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.44% | 3.64% | 7.12% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок NSDVX и FCPVX
Максимальная просадка NSDVX за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки FCPVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSDVX и FCPVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSDVX | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -57.65% | +19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -14.40% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -23.81% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -44.59% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -7.82% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -8.02% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 3.88% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSDVX и FCPVX
Текущая волатильность для North Star Dividend Fund (NSDVX) составляет 4.22%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что NSDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSDVX | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 6.37% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 12.15% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 21.94% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 20.87% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 22.28% | -4.62% |