Сравнение NSDVX с CSMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Dividend Fund (NSDVX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX).
NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности NSDVX и CSMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSDVX и CSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 0.67% | 14.65% | 8.66% | 21.42% | -8.87% | 28.95% | 7.82% | 21.01% | -18.37% | 13.77% |
Доходность по периодам
С начала года, NSDVX показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у CSMIX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции NSDVX уступали акциям CSMIX по среднегодовой доходности: 6.76% против 10.79% соответственно.
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
CSMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSDVX и CSMIX
NSDVX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии CSMIX в 1.26%.
Доходность на риск
NSDVX vs. CSMIX — Ранг доходности на риск
NSDVX
CSMIX
Сравнение NSDVX c CSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Dividend Fund (NSDVX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSDVX | CSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.12 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.67 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.66 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 5.97 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSDVX | CSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.12 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.35 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между NSDVX и CSMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSDVX и CSMIX
Дивидендная доходность NSDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности CSMIX в 14.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 14.13% | 14.23% | 6.67% | 7.57% | 6.02% | 13.34% | 0.50% | 3.58% | 9.79% | 11.56% | 11.58% | 12.73% |
Просадки
Сравнение просадок NSDVX и CSMIX
Максимальная просадка NSDVX за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки CSMIX в -53.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSDVX и CSMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSDVX | CSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -53.37% | +14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -14.79% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -25.98% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -48.42% | +9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -8.09% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -8.95% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 4.12% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSDVX и CSMIX
Текущая волатильность для North Star Dividend Fund (NSDVX) составляет 4.22%, в то время как у Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что NSDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSDVX | CSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 6.03% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 12.91% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 22.58% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 21.59% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 23.93% | -6.27% |