PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRSH с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRSH с MTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - NRSH is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past year, NRSH returned 46.35% vs 28.30% for MTUM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRSH charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности NRSH и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRSH показывает доходность 38.18%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью 21.46%.

NRSH

1 день
-1.82%
1 месяц
-4.22%
6 месяцев
26.11%
С начала года
38.18%
1 год
46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-2.96%
1 месяц
-6.94%
6 месяцев
18.20%
С начала года
21.46%
1 год
28.30%
3 года*
28.55%
5 лет*
13.65%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRSH и MTUM

2026 (YTD)202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		38.18%12.95%-6.17%9.15%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		21.46%22.15%32.89%4.67%

Correlation

The correlation between NRSH and MTUM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.64

Over the past year, NRSH and MTUM have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов NRSH и MTUM

Секторы
NRSH
MTUM

Промышленность

57.9%
15.0%

Технологии

36.7%
50.2%

Недвижимость

5.4%
1.3%

Энергетика

2.5%
10.5%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Потребительский циклический сектор

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Финансовые услуги

-

5.0%

Здравоохранение

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Промышленность

NRSH
57.9%
MTUM
15.0%

Технологии

NRSH
36.7%
MTUM
50.2%

Недвижимость

NRSH
5.4%
MTUM
1.3%

Энергетика

NRSH
2.5%
MTUM
10.5%

Сырьевые материалы

NRSH

-

MTUM
2.3%

Коммуникационные услуги

NRSH

-

MTUM
5.1%

Потребительский циклический сектор

NRSH

-

MTUM
2.9%

Потребительский защитный сектор

NRSH

-

MTUM
3.7%

Финансовые услуги

NRSH

-

MTUM
5.0%

Здравоохранение

NRSH

-

MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

NRSH

-

MTUM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с AZTDNRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

NRSH vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRSH c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRSHMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.18

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.65

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

2.35

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

8.08

+4.50

NRSH vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRSH на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRSH и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRSH и MTUM

Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRSHMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-34.08%

+10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-12.11%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-12.11%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-6.20%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.51%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NRSH и MTUM

Текущая волатильность для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) составляет 9.04%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что NRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRSHMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

12.40%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

21.91%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.91%

24.08%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

21.61%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

21.55%

+0.79%

Сравнение комиссий NRSH и MTUM

NRSH берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRSH и MTUM

Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.30%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRSH and MTUM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.40%) compared to NRSH (9.04%). In terms of maximum drawdown, NRSH dropped -24.01% vs MTUM's -34.08%.

On 1-year performance, NRSH leads with 46.35% vs 28.30% for MTUM. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NRSH has been the lower-risk option at 9.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 46.35% return vs 28.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

MTUM has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.30% for NRSH.

NRSH is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Aztlan and iShares. Their fees differ too: 0.75% for NRSH and 0.15% for MTUM.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRSH и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор