Сравнение NRSH с COMT
NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NRSH is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, NRSH returned 46.35% vs 33.20% for COMT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. NRSH charges 0.75%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности NRSH и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRSH показывает доходность 38.18%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью 30.19%.
NRSH
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -4.22%
- 6 месяцев
- 26.11%
- С начала года
- 38.18%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам NRSH и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 38.18% | 12.95% | -6.17% | 9.15% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | 6.07% | 5.96% | -4.43% |
Correlation
The correlation between NRSH and COMT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between NRSH and COMT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRSH vs. COMT — Ранг доходности на риск
NRSH
COMT
Сравнение NRSH c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRSH | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 1.90 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.58 | 6.35 | +6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRSH и COMT
Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRSH | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -51.89% | +27.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -17.57% | +6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -11.28% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -23.95% | +18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 5.24% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRSH и COMT
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что NRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRSH | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 5.91% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | 19.67% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.91% | 21.54% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 21.20% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 18.85% | +3.49% |
Сравнение комиссий NRSH и COMT
NRSH берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRSH и COMT
Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности COMT в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.30% | 0.42% | 0.90% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NRSH and COMT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRSH has higher volatility (9.04%) compared to COMT (5.91%). In terms of maximum drawdown, NRSH dropped -24.01% vs COMT's -51.89%.
On 1-year performance, NRSH leads with 46.35% vs 33.20% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 46.35% return vs 33.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.
COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.30% for NRSH.
NRSH is categorized as Large Cap Blend Equities, while COMT is Commodities. NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Aztlan and iShares. Their fees differ too: 0.75% for NRSH and 0.48% for COMT.
NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRSH и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор