Сравнение NRGU с XXXX
NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while XXXX tracks the S&P 500 Index (400%). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 87.62% vs 53.60% for XXXX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NRGU charges 0.95%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности NRGU и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGU показывает доходность 74.97%, что значительно выше, чем у XXXX с доходностью 13.49%.
NRGU
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -13.53%
- С начала года
- 74.97%
- 6 месяцев
- 78.13%
- 1 год
- 87.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 53.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGU и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 74.97% | -30.00% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 13.49% | 3.34% |
Correlation
The correlation between NRGU and XXXX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.08 |
The correlation between NRGU and XXXX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGU vs. XXXX — Ранг доходности на риск
NRGU
XXXX
Сравнение NRGU c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGU | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.45 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 5.32 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGU и XXXX
Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGU | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -62.27% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.71% | -37.25% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.65% | -14.76% | -24.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -11.56% | -14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.80% | 10.10% | +7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и XXXX
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 25.61% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 19.26%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGU | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.61% | 19.26% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.83% | 39.05% | +23.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.96% | 49.16% | +26.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.05% | 61.09% | +27.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.05% | 61.09% | +27.96% |
Сравнение комиссий NRGU и XXXX
NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и XXXX
Ни NRGU, ни XXXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGU and XXXX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (25.61%) compared to XXXX (19.26%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs XXXX's -62.27%.
On 1-year performance, NRGU leads with 87.62% vs 53.60% for XXXX. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 19.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 87.62% return vs 53.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
NRGU and XXXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while XXXX tracks S&P 500 Index (400%). They also come from different issuers: BMO and Max. Their fees differ too: 0.95% for NRGU and 2.95% for XXXX.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGU и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор