Сравнение NRGU с XXXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX).
NRGU и XXXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NRGU и XXXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRGU и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | -21.85% | 5.08% |
Доходность по периодам
С начала года, NRGU показывает доходность 139.49%, что значительно выше, чем у XXXX с доходностью -21.85%.
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -21.85%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRGU и XXXX
NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Доходность на риск
NRGU vs. XXXX — Ранг доходности на риск
NRGU
XXXX
Сравнение NRGU c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGU | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.29 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.91 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.52 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 1.80 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGU | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.29 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.43 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между NRGU и XXXX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и XXXX
Ни NRGU, ни XXXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NRGU и XXXX
Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и XXXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRGU | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -62.27% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.24% | -43.00% | -12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.40% | -28.09% | +10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.38% | -12.06% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.12% | 12.33% | +14.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и XXXX
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 23.31% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 21.30%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRGU | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.31% | 21.30% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.27% | 37.79% | +12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.18% | 72.27% | +15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.12% | 61.75% | +25.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.12% | 61.75% | +25.37% |