PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds - NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 156.47% vs 196.23% for USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 111.49%, что значительно выше, чем у USD с доходностью 69.08%.

NRGU

1 день
-6.40%
1 месяц
4.99%
С начала года
111.49%
6 месяцев
82.61%
1 год
156.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-16.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
69.08%
6 месяцев
62.79%
1 год
196.23%
3 года*
111.77%
5 лет*
61.72%
10 лет*
58.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и USD

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		111.49%-33.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		69.08%55.59%

Correlation

The correlation between NRGU and USD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.04

The correlation between NRGU and USD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGU и USD

Секторы
NRGU
USD

Энергетика

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

27.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGU
100.0%
USD
0.0%

Сырьевые материалы

NRGU

-

USD

-

Коммуникационные услуги

NRGU

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

USD

-

Финансовые услуги

NRGU

-

USD
27.8%

Здравоохранение

NRGU

-

USD

-

Промышленность

NRGU

-

USD

-

Недвижимость

NRGU

-

USD

-

Технологии

NRGU

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

NRGU

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

NRGU vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGUUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.10

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.98

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

6.21

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

17.82

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGUUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.10

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Просадки

Сравнение просадок NRGU и USD

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-88.63%

+31.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.95%

-31.80%

-8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.06%

-21.89%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.41%

-32.34%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.10%

11.06%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и USD

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеют волатильность 26.47% и 27.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.47%

27.63%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.54%

50.45%

+11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.00%

63.70%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.08%

76.91%

+12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.08%

69.45%

+19.63%

Сравнение комиссий NRGU и USD

И NRGU, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и USD

NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.27%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

NRGU and USD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (27.63%) compared to NRGU (26.47%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs USD's -88.63%.

On 1-year performance, USD leads with 196.23% vs 156.47% for NRGU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGU has been the lower-risk option at 26.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 196.23% return vs 156.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

USD has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for NRGU.

NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор