PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с NVDL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NRGU is passively managed, while NVDL is actively managed. Over the past year, NRGU returned 156.47% vs 71.27% for NVDL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. NRGU charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 111.49%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью 8.98%.

NRGU

1 день
-6.40%
1 месяц
4.99%
С начала года
111.49%
6 месяцев
82.61%
1 год
156.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDL

1 день
-12.37%
1 месяц
-4.64%
С начала года
8.98%
6 месяцев
12.39%
1 год
71.27%
3 года*
105.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и NVDL

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		111.49%-33.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		8.98%33.73%

Correlation

The correlation between NRGU and NVDL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.03

The correlation between NRGU and NVDL shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGU и NVDL

Секторы
NRGU
NVDL

Энергетика

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Энергетика

NRGU
100.0%
NVDL
0.0%

Сырьевые материалы

NRGU

-

NVDL
0.0%

Коммуникационные услуги

NRGU

-

NVDL
0.0%

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

NVDL
0.0%

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

NVDL
0.0%

Финансовые услуги

NRGU

-

NVDL
0.0%

Здравоохранение

NRGU

-

NVDL
0.0%

Промышленность

NRGU

-

NVDL
0.0%

Недвижимость

NRGU

-

NVDL
0.0%

Технологии

NRGU

-

NVDL
100.0%

Коммунальные услуги

NRGU

-

NVDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Доходность на риск

NRGU vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGUNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.04

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.68

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

1.70

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

3.87

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа NVDL равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGUNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.04

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.68

-1.33

Просадки

Сравнение просадок NRGU и NVDL

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-67.55%

+10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.95%

-42.23%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.06%

-25.68%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.41%

-16.97%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.10%

18.48%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и NVDL

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеют волатильность 26.47% и 26.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.47%

26.31%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.54%

52.60%

+8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.00%

69.26%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.08%

90.61%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.08%

90.61%

-1.53%

Сравнение комиссий NRGU и NVDL

NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и NVDL

Ни NRGU, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%

Часто задаваемые вопросы

NRGU and NVDL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (26.47%) compared to NVDL (26.31%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs NVDL's -67.55%.

On 1-year performance, NRGU leads with 156.47% vs 71.27% for NVDL. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDL has been the lower-risk option at 26.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 156.47% return vs 71.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.

NRGU and NVDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: BMO and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for NRGU and 1.05% for NVDL.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор