Сравнение NRGU с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
NRGU и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NRGU и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRGU и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 33.73% |
Доходность по периодам
С начала года, NRGU показывает доходность 139.49%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -16.23%.
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRGU и NVDL
NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.
Доходность на риск
NRGU vs. NVDL — Ранг доходности на риск
NRGU
NVDL
Сравнение NRGU c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGU | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.14 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.90 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.30 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 5.52 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGU | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.14 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.59 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между NRGU и NVDL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и NVDL
Ни NRGU, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок NRGU и NVDL
Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRGU | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -67.55% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.24% | -42.23% | -13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.40% | -34.75% | +17.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.38% | -17.05% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.12% | 17.61% | +9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и NVDL
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 23.31% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRGU | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.31% | 20.66% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.27% | 51.42% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.18% | 81.87% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.12% | 91.12% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.12% | 91.12% | -4.00% |