Сравнение NRGU с GDXU
NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO - NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 156.47% vs 27.82% for GDXU. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NRGU и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGU показывает доходность 111.49%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -57.24%.
NRGU
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 111.49%
- 6 месяцев
- 82.61%
- 1 год
- 156.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXU
- 1 день
- -26.76%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -57.24%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 32.66%
- 5 лет*
- -15.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGU и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 111.49% | -33.00% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -57.24% | 399.00% |
Correlation
The correlation between NRGU and GDXU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение распределения секторов NRGU и GDXU
Секторы
NRGU
GDXU
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGU
GDXU
-
Сырьевые материалы
NRGU
-
GDXU
Коммуникационные услуги
NRGU
-
GDXU
-
Потребительский циклический сектор
NRGU
-
GDXU
-
Потребительский защитный сектор
NRGU
-
GDXU
-
Финансовые услуги
NRGU
-
GDXU
-
Здравоохранение
NRGU
-
GDXU
-
Промышленность
NRGU
-
GDXU
-
Недвижимость
NRGU
-
GDXU
-
Технологии
NRGU
-
GDXU
-
Коммунальные услуги
NRGU
-
GDXU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGU vs. GDXU — Ранг доходности на риск
NRGU
GDXU
Сравнение NRGU c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGU | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 0.35 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 0.76 | +9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGU | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.20 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.13 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок NRGU и GDXU
Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGU | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -94.39% | +36.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.95% | -80.15% | +40.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.06% | -80.15% | +53.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.41% | -69.78% | +44.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 36.86% | -20.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и GDXU
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) составляет 26.47%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 50.45%. Это указывает на то, что NRGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGU | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.47% | 50.45% | -23.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.54% | 122.04% | -60.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.00% | 140.24% | -65.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.08% | 111.46% | -22.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.08% | 110.56% | -21.48% |
Сравнение комиссий NRGU и GDXU
И NRGU, и GDXU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и GDXU
Ни NRGU, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGU and GDXU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (50.45%) compared to NRGU (26.47%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs GDXU's -94.39%.
On 1-year performance, NRGU leads with 156.47% vs 27.82% for GDXU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGU has been the lower-risk option at 26.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 156.47% return vs 27.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGU and GDXU have the same expense ratio: 0.95% per year.
NRGU and GDXU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGU и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор