Сравнение NRGU с GDXU
NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both Leveraged Equities funds from BMO - NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 119.26% vs -1.06% for GDXU. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NRGU и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGU показывает доходность 118.00%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -71.32%.
NRGU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 18.77%
- 6 месяцев
- 86.19%
- С начала года
- 118.00%
- 1 год
- 119.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXU
- 1 день
- -10.90%
- 1 месяц
- -49.20%
- 6 месяцев
- -79.56%
- С начала года
- -71.32%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGU и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 118.00% | -30.00% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -71.32% | 428.55% |
Correlation
The correlation between NRGU and GDXU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение распределения секторов NRGU и GDXU
Секторы
NRGU
GDXU
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGU
GDXU
-
Сырьевые материалы
NRGU
-
GDXU
Коммуникационные услуги
NRGU
-
GDXU
-
Потребительский циклический сектор
NRGU
-
GDXU
-
Потребительский защитный сектор
NRGU
-
GDXU
-
Финансовые услуги
NRGU
-
GDXU
-
Здравоохранение
NRGU
-
GDXU
-
Промышленность
NRGU
-
GDXU
-
Недвижимость
NRGU
-
GDXU
-
Технологии
NRGU
-
GDXU
-
Коммунальные услуги
NRGU
-
GDXU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGU vs. GDXU — Ранг доходности на риск
NRGU
GDXU
Сравнение NRGU c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGU | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.01 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | -0.02 | +6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGU и GDXU
Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGU | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -94.39% | +36.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.89% | -86.69% | +42.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -86.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.81% | -86.69% | +61.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -69.96% | +43.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.53% | 45.31% | -25.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и GDXU
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) составляет 23.48%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 37.34%. Это указывает на то, что NRGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGU | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.48% | 37.34% | -13.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.97% | 126.24% | -62.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.98% | 146.12% | -69.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.07% | 113.02% | -23.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.07% | 111.42% | -22.35% |
Сравнение комиссий NRGU и GDXU
И NRGU, и GDXU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и GDXU
Ни NRGU, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGU and GDXU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (37.34%) compared to NRGU (23.48%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs GDXU's -94.39%.
On 1-year performance, NRGU leads with 119.26% vs -1.06% for GDXU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGU has been the lower-risk option at 23.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 119.26% return vs -1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGU and GDXU have the same expense ratio: 0.95% per year.
NRGU and GDXU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGU и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор