PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRGU с GDXU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU).

NRGU и GDXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGU и GDXU

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-6.09%399.00%

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 139.49%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -6.09%.

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXU

1 день
13.62%
1 месяц
-51.51%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
8.92%
1 год
287.76%
3 года*
63.33%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Сравнение комиссий NRGU и GDXU

И NRGU, и GDXU имеют комиссию равную 0.95%.

NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

NRGU vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGUGDXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.07

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.39

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

3.87

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

10.85

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа GDXU равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGUGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.07

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.01

+0.62

Корреляция

Корреляция между NRGU и GDXU составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и GDXU

Ни NRGU, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGU и GDXU

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и GDXU.

Загрузка...

Показатели просадок

NRGUGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-94.39%

+36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.24%

-73.16%

+17.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

-56.42%

+39.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-69.97%

+44.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.12%

26.08%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и GDXU

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) составляет 23.31%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 53.09%. Это указывает на то, что NRGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRGUGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.31%

53.09%

-29.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.27%

122.23%

-71.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.18%

140.32%

-52.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.12%

109.02%

-21.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.12%

109.02%

-21.90%