Сравнение NRGU с GDXD
NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 119.26% vs -90.73% for GDXD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NRGU и GDXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGU показывает доходность 118.00%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -32.64%.
NRGU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 18.77%
- 6 месяцев
- 86.19%
- С начала года
- 118.00%
- 1 год
- 119.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- 11.11%
- 1 месяц
- 68.74%
- 6 месяцев
- -1.35%
- С начала года
- -32.64%
- 1 год
- -90.73%
- 3 года*
- -81.84%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGU и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 118.00% | -30.00% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.64% | -95.29% |
Correlation
The correlation between NRGU and GDXD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение распределения секторов NRGU и GDXD
Секторы
NRGU
GDXD
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGU
GDXD
-
Сырьевые материалы
NRGU
-
GDXD
Коммуникационные услуги
NRGU
-
GDXD
-
Потребительский циклический сектор
NRGU
-
GDXD
-
Потребительский защитный сектор
NRGU
-
GDXD
-
Финансовые услуги
NRGU
-
GDXD
-
Здравоохранение
NRGU
-
GDXD
-
Промышленность
NRGU
-
GDXD
-
Недвижимость
NRGU
-
GDXD
-
Технологии
NRGU
-
GDXD
-
Коммунальные услуги
NRGU
-
GDXD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGU vs. GDXD — Ранг доходности на риск
NRGU
GDXD
Сравнение NRGU c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGU | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.86 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.94 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | -1.11 | +7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGU и GDXD
Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и GDXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGU | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -99.96% | +42.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.89% | -96.19% | +52.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.81% | -99.91% | +75.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -72.38% | +46.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.53% | 81.60% | -62.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и GDXD
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) составляет 23.48%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 36.43%. Это указывает на то, что NRGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGU | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.48% | 36.43% | -12.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.97% | 118.05% | -54.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.98% | 145.22% | -68.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.07% | 112.15% | -23.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.07% | 110.79% | -21.72% |
Сравнение комиссий NRGU и GDXD
И NRGU, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и GDXD
Ни NRGU, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGU and GDXD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (36.43%) compared to NRGU (23.48%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs GDXD's -99.96%.
On 1-year performance, NRGU leads with 119.26% vs -90.73% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGU has been the lower-risk option at 23.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 119.26% return vs -90.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGU and GDXD have the same expense ratio: 0.95% per year.
NRGU and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NRGU is categorized as Leveraged Equities, while GDXD is Inverse Equities. NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%).
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGU и GDXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор