PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRGU с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с FNGD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO - NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 119.26% vs -49.22% for FNGD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 118.00%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -36.98%.

NRGU

1 день
3.84%
1 месяц
18.77%
6 месяцев
86.19%
С начала года
118.00%
1 год
119.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGD

1 день
4.78%
1 месяц
-5.44%
6 месяцев
-39.84%
С начала года
-36.98%
1 год
-49.22%
3 года*
-65.04%
5 лет*
-63.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и FNGD

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		118.00%-30.00%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-36.98%-52.69%

Correlation

The correlation between NRGU and FNGD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.05

The correlation between NRGU and FNGD shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGU и FNGD

Секторы
NRGU
FNGD

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

26.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

63.4%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGU
100.0%
FNGD

-

Сырьевые материалы

NRGU

-

FNGD

-

Коммуникационные услуги

NRGU

-

FNGD
26.0%

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

FNGD
10.6%

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

FNGD

-

Финансовые услуги

NRGU

-

FNGD
10.0%

Здравоохранение

NRGU

-

FNGD

-

Промышленность

NRGU

-

FNGD

-

Недвижимость

NRGU

-

FNGD

-

Технологии

NRGU

-

FNGD
63.4%

Коммунальные услуги

NRGU

-

FNGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с TECSFNGD с GLL

Доходность на риск

NRGU vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGUFNGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.75

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-0.99

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.89

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

-0.75

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

-1.49

+7.62

NRGU vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа FNGD равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGU и FNGD

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и FNGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-100.00%

+42.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.89%

-65.92%

+22.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-97.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.81%

-100.00%

+75.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.06%

-87.39%

+61.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.53%

33.13%

-13.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и FNGD

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 19.89%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.48%

19.89%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.97%

53.82%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.98%

65.42%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.07%

89.65%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.07%

91.04%

-1.97%

Сравнение комиссий NRGU и FNGD

И NRGU, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и FNGD

Ни NRGU, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NRGU and FNGD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (23.48%) compared to FNGD (19.89%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs FNGD's -100.00%.

On 1-year performance, NRGU leads with 119.26% vs -49.22% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 19.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 119.26% return vs -49.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU and FNGD have the same expense ratio: 0.95% per year.

NRGU and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%).

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и FNGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор