Сравнение NRGU с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
NRGU и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NRGU и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRGU и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | -11.17% |
Доходность по периодам
С начала года, NRGU показывает доходность 139.49%, что значительно выше, чем у ERX с доходностью 71.72%.
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRGU и ERX
NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
NRGU vs. ERX — Ранг доходности на риск
NRGU
ERX
Сравнение NRGU c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGU | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.97 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.42 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 2.87 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGU | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.97 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.09 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между NRGU и ERX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и ERX
NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок NRGU и ERX
Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRGU | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -99.54% | +42.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.24% | -35.17% | -20.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.40% | -91.33% | +73.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.38% | -66.78% | +41.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.12% | 17.26% | +9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и ERX
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 23.31% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRGU | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.31% | 13.01% | +10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.27% | 29.14% | +21.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.18% | 50.15% | +38.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.12% | 52.18% | +34.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.12% | 69.25% | +17.87% |