Сравнение NRGU с BNO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и United States Brent Oil Fund LP (BNO).

NRGU и BNO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGU и BNO

	2026 (YTD)	2025
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN	139.49%	-33.00%
BNO United States Brent Oil Fund LP	77.72%	-9.64%

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 139.49%, что значительно выше, чем у BNO с доходностью 77.72%.

NRGU

1 день: -10.75%

1 месяц: 24.81%

С начала года: 139.49%

6 месяцев: 107.68%

1 год: 69.15%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

BNO

1 день: -3.23%

1 месяц: 34.79%

С начала года: 77.72%

6 месяцев: 69.06%

1 год: 62.25%

3 года*: 23.72%

5 лет*: 25.28%

10 лет*: 15.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Название символа

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с NRGU:

NRGU с OILU NRGU с NRGD NRGU с JNUG NRGU с WTIU NRGU с DIG NRGU с TMV NRGU с FNGU

Часто сравнивают с BNO:

BNO с USO BNO с XLE BNO с USL BNO с BOIL BNO с UNG BNO с XOM BNO с CNQ.TO

Сравнение комиссий NRGU и BNO

NRGU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.

NRGU

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

BNO

United States Brent Oil Fund LP

Доходность на риск

NRGU vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BNO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NRGU	BNO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.79	1.70	-0.91
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.48	2.33	-0.85
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.30	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.29	3.34	-2.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.64	6.02	-3.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NRGU	BNO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79	1.70	-0.91
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.75	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.43	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.61	0.13	+0.48

Корреляция

Корреляция между NRGU и BNO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и BNO

Ни NRGU, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGU и BNO

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и BNO.

Загрузка...

Показатели просадок

	NRGU	BNO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.50%	-87.06%	+29.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-55.24%	-18.48%	-36.76%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-33.70%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-75.18%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.40%	-6.78%	-10.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.38%	-40.52%	+15.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	27.12%	10.26%	+16.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и BNO

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 23.31% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 20.48%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NRGU	BNO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	23.31%	20.48%	+2.83%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	50.27%	27.96%	+22.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	88.18%	36.84%	+51.34%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	87.12%	33.91%	+53.21%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	87.12%	36.11%	+51.01%

Сравнение NRGU с BNO

Доходность

Сравнение доходности NRGU и BNO

Сравнение доходности по годам NRGU и BNO

Доходность по периодам

NRGU

BNO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NRGU и BNO

Доходность на риск

NRGU vs. BNO — Ранг доходности на риск

NRGU

BNO

Сравнение NRGU c BNO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NRGU vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и BNO

Просадки

Сравнение просадок NRGU и BNO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и BNO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)