Сравнение NRGD с VCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).
NRGD и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NRGD и VCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRGD и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -65.94% | -32.37% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 51.44% |
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -65.94%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 10.41%.
NRGD
- 1 день
- 9.97%
- 1 месяц
- -25.69%
- С начала года
- -65.94%
- 6 месяцев
- -65.43%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRGD и VCLN
NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.
Доходность на риск
NRGD vs. VCLN — Ранг доходности на риск
NRGD
VCLN
Сравнение NRGD c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGD | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | 2.44 | -3.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 3.16 | -4.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.41 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 5.81 | -6.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 21.39 | -22.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGD | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 2.44 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | 0.12 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между NRGD и VCLN составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и VCLN
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок NRGD и VCLN
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и VCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRGD | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.38% | -45.66% | -43.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.38% | -12.58% | -76.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.49% | -5.09% | -82.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.53% | -24.92% | -29.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.43% | 3.42% | +58.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и VCLN
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 22.39% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRGD | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.39% | 9.57% | +12.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.08% | 21.32% | +29.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.30% | 29.83% | +59.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.95% | 27.34% | +60.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.95% | 27.34% | +60.61% |