Сравнение NRGD с VCLN
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. NRGD is passively managed, while VCLN is actively managed. Over the past year, NRGD returned -80.85% vs 95.86% for VCLN. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и VCLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -70.71%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 39.16%.
NRGD
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -70.71%
- 6 месяцев
- -67.28%
- 1 год
- -80.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLN
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 11.34%
- С начала года
- 39.16%
- 6 месяцев
- 37.23%
- 1 год
- 95.86%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGD и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -70.71% | -32.37% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 39.16% | 51.44% |
Correlation
The correlation between NRGD and VCLN is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.09 |
The correlation between NRGD and VCLN shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NRGD и VCLN
Секторы
NRGD
VCLN
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
NRGD
VCLN
Сырьевые материалы
NRGD
-
VCLN
-
Коммуникационные услуги
NRGD
-
VCLN
-
Потребительский циклический сектор
NRGD
-
VCLN
-
Потребительский защитный сектор
NRGD
-
VCLN
-
Финансовые услуги
NRGD
-
VCLN
-
Здравоохранение
NRGD
-
VCLN
-
Промышленность
NRGD
-
VCLN
Недвижимость
NRGD
-
VCLN
-
Технологии
NRGD
-
VCLN
Коммунальные услуги
NRGD
-
VCLN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. VCLN — Ранг доходности на риск
NRGD
VCLN
Сравнение NRGD c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGD | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.51 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 7.66 | -8.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 29.03 | -30.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGD | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 3.30 | -4.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 0.30 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок NRGD и VCLN
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и VCLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -45.66% | -43.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.88% | -12.58% | -70.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.24% | -1.16% | -88.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.88% | -24.09% | -34.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.87% | 3.31% | +49.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и VCLN
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 29.27% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.27% | 9.04% | +20.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.52% | 20.11% | +38.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.26% | 29.22% | +45.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.83% | 27.43% | +61.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.83% | 27.43% | +61.40% |
Сравнение комиссий NRGD и VCLN
NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и VCLN
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.45% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
NRGD and VCLN have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (29.27%) compared to VCLN (9.04%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs VCLN's -45.66%.
On 1-year performance, VCLN leads with 95.86% vs -80.85% for NRGD. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, VCLN has been the lower-risk option at 9.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCLN has performed better with a 95.86% return vs -80.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for NRGD.
VCLN has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for NRGD.
NRGD is categorized as Leveraged Equities, while VCLN is Sustainable. They also come from different issuers: BMO and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 0.59% for VCLN.
VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и VCLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор