PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с OIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD с OIH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and OIH (VanEck Oil Services ETF) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while OIH is a Energy Equities fund tracking the MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -72.26% vs 68.64% for OIH. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for OIH.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -63.27%, что значительно ниже, чем у OIH с доходностью 35.03%.

NRGD

1 день
-2.47%
1 месяц
16.95%
С начала года
-63.27%
6 месяцев
-63.90%
1 год
-72.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OIH

1 день
-1.13%
1 месяц
-13.39%
С начала года
35.03%
6 месяцев
35.52%
1 год
68.64%
3 года*
14.83%
5 лет*
12.26%
10 лет*
-2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и OIH

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-63.27%-35.40%
OIH
VanEck Oil Services ETF		35.03%3.33%

Correlation

The correlation between NRGD and OIH is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.71

The correlation between NRGD and OIH has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRGD и OIH

Секторы
NRGD
OIH

Энергетика

100.0%
97.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.9%

Энергетика

NRGD
100.0%
OIH
97.6%

Сырьевые материалы

NRGD

-

OIH

-

Коммуникационные услуги

NRGD

-

OIH

-

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

OIH

-

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

OIH

-

Финансовые услуги

NRGD

-

OIH

-

Здравоохранение

NRGD

-

OIH

-

Промышленность

NRGD

-

OIH

-

Недвижимость

NRGD

-

OIH

-

Технологии

NRGD

-

OIH

-

Коммунальные услуги

NRGD

-

OIH
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

VanEck Oil Services ETF

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с IYEOIH с BZ=FOIH с DIG

Доходность на риск

NRGD vs. OIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGDOIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
2.30

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
2.97

-4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.36

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

4.51

-5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

16.04

-17.49

NRGD vs. OIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа OIH равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGD и OIH

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и OIH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDOIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-94.45%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.03%

-15.29%

-64.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.51%

-65.76%

-20.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.82%

-48.87%

-10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.93%

4.29%

+45.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и OIH

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с VanEck Oil Services ETF (OIH) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDOIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.74%

10.14%

+14.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.20%

21.14%

+38.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.34%

30.39%

+44.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.73%

36.79%

+51.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.73%

42.38%

+46.35%

Сравнение комиссий NRGD и OIH

NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и OIH

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OIH
VanEck Oil Services ETF		1.27%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%

Часто задаваемые вопросы

NRGD and OIH have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (24.74%) compared to OIH (10.14%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs OIH's -94.45%.

On 1-year performance, OIH leads with 68.64% vs -72.26% for NRGD. On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OIH has been the lower-risk option at 10.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OIH has performed better with a 68.64% return vs -72.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for NRGD.

OIH has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for NRGD.

NRGD is categorized as Leveraged Equities, while OIH is Energy Equities. NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index. They also come from different issuers: BMO and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 0.35% for OIH.

OIH currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и OIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор