PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NRGD с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NRGD и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -70.71%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 936.86%.


NRGD

1 день
-5.59%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-70.71%
6 месяцев
-67.28%
1 год
-80.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
2.92%
1 месяц
216.81%
С начала года
936.86%
6 месяцев
1,369.93%
1 год
6,074.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и MULL


Correlation

The correlation between NRGD and MULL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.07

The correlation between NRGD and MULL shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGD и MULL


Секторы
NRGD
MULL

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGD
100.0%
MULL

-

Сырьевые материалы

NRGD

-

MULL

-

Коммуникационные услуги

NRGD

-

MULL

-

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

MULL

-

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

MULL

-

Финансовые услуги

NRGD

-

MULL

-

Здравоохранение

NRGD

-

MULL

-

Промышленность

NRGD

-

MULL

-

Недвижимость

NRGD

-

MULL

-

Технологии

NRGD

-

MULL
66.7%

Коммунальные услуги

NRGD

-

MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Доходность на риск

NRGD vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NRGDMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-47.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-9.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.89

-1.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

116.34

-117.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

390.40

-391.93

NRGD vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 46.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NRGDMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

46.71

-47.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

7.45

-8.26

Просадки

Сравнение просадок NRGD и MULL

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и MULL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NRGDMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-72.29%

-17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.88%

-53.09%

-29.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.24%

0.00%

-89.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.88%

-20.62%

-38.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.87%

15.79%

+37.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и MULL

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 29.27%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 55.41%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NRGDMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.27%

55.41%

-26.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.52%

105.59%

-47.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.26%

132.38%

-58.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.83%

136.22%

-47.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.83%

136.22%

-47.39%

Сравнение комиссий NRGD и MULL

NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и MULL

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.


Часто задаваемые вопросы


NRGD and MULL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (55.41%) compared to NRGD (29.27%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 6074.28% vs -80.85% for NRGD. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 29.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 6074.28% return vs -80.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for NRGD.

They also come from different issuers: BMO and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (46.71 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор