PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NRGD с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NRGD и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGD и MULL


Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -65.94%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


NRGD

1 день
9.97%
1 месяц
-25.69%
С начала года
-65.94%
6 месяцев
-65.43%
1 год
-76.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий NRGD и MULL

NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

NRGD vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 22
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NRGDMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

6.53

-7.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

3.77

-5.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.50

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

16.69

-17.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

46.83

-48.08

NRGD vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NRGDMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

6.53

-7.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

1.91

-2.75

Корреляция

Корреляция между NRGD и MULL составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и MULL

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.


Просадки

Сравнение просадок NRGD и MULL

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


NRGDMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.38%

-72.29%

-17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.38%

-53.09%

-36.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.49%

-39.05%

-48.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.53%

-21.99%

-32.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.43%

18.92%

+42.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и MULL

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 22.39%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NRGDMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.39%

47.87%

-25.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.08%

99.70%

-48.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.30%

130.90%

-41.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.95%

130.06%

-42.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.95%

130.06%

-42.11%