Сравнение NRGD с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
NRGD и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NRGD и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRGD и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -65.94% | -32.37% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 373.13% |
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -65.94%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
NRGD
- 1 день
- 9.97%
- 1 месяц
- -25.69%
- С начала года
- -65.94%
- 6 месяцев
- -65.43%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRGD и MULL
NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
NRGD vs. MULL — Ранг доходности на риск
NRGD
MULL
Сравнение NRGD c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGD | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | 6.53 | -7.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 3.77 | -5.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.50 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 16.69 | -17.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 46.83 | -48.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGD | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 6.53 | -7.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | 1.91 | -2.75 |
Корреляция
Корреляция между NRGD и MULL составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и MULL
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок NRGD и MULL
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRGD | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.38% | -72.29% | -17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.38% | -53.09% | -36.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.49% | -39.05% | -48.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.53% | -21.99% | -32.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.43% | 18.92% | +42.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и MULL
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 22.39%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRGD | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.39% | 47.87% | -25.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.08% | 99.70% | -48.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.30% | 130.90% | -41.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.95% | 130.06% | -42.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.95% | 130.06% | -42.11% |