Сравнение NRGD с MULL
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NRGD is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, NRGD returned -80.85% vs 6074.28% for MULL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -70.71%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 936.86%.
NRGD
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -70.71%
- 6 месяцев
- -67.28%
- 1 год
- -80.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 216.81%
- С начала года
- 936.86%
- 6 месяцев
- 1,369.93%
- 1 год
- 6,074.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGD и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -70.71% | -32.37% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 936.86% | 373.13% |
Correlation
The correlation between NRGD and MULL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.07 |
The correlation between NRGD and MULL shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NRGD и MULL
Секторы
NRGD
MULL
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGD
MULL
-
Сырьевые материалы
NRGD
-
MULL
-
Коммуникационные услуги
NRGD
-
MULL
-
Потребительский циклический сектор
NRGD
-
MULL
-
Потребительский защитный сектор
NRGD
-
MULL
-
Финансовые услуги
NRGD
-
MULL
-
Здравоохранение
NRGD
-
MULL
-
Промышленность
NRGD
-
MULL
-
Недвижимость
NRGD
-
MULL
-
Технологии
NRGD
-
MULL
Коммунальные услуги
NRGD
-
MULL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. MULL — Ранг доходности на риск
NRGD
MULL
Сравнение NRGD c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGD | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -47.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.89 | -1.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 116.34 | -117.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 390.40 | -391.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGD | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 46.71 | -47.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 7.45 | -8.26 |
Просадки
Сравнение просадок NRGD и MULL
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -72.29% | -17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.88% | -53.09% | -29.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.24% | 0.00% | -89.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.88% | -20.62% | -38.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.87% | 15.79% | +37.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и MULL
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 29.27%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 55.41%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.27% | 55.41% | -26.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.52% | 105.59% | -47.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.26% | 132.38% | -58.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.83% | 136.22% | -47.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.83% | 136.22% | -47.39% |
Сравнение комиссий NRGD и MULL
NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и MULL
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NRGD and MULL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (55.41%) compared to NRGD (29.27%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 6074.28% vs -80.85% for NRGD. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 29.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 6074.28% return vs -80.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for NRGD.
They also come from different issuers: BMO and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 1.50% for MULL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (46.71 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор