Сравнение NRGD с INTW
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NRGD is passively managed, while INTW is actively managed. Over the past year, NRGD returned -77.50% vs 833.60% for INTW. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -71.51%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 332.72%.
NRGD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -21.67%
- 6 месяцев
- -65.23%
- С начала года
- -71.51%
- 1 год
- -77.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -11.89%
- 1 месяц
- -36.23%
- 6 месяцев
- 160.20%
- С начала года
- 332.72%
- 1 год
- 833.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGD и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -71.51% | -35.40% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 332.72% | 36.94% |
Correlation
The correlation between NRGD and INTW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.12 |
The correlation between NRGD and INTW shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to -0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NRGD и INTW
Секторы
NRGD
INTW
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGD
INTW
-
Сырьевые материалы
NRGD
-
INTW
-
Коммуникационные услуги
NRGD
-
INTW
-
Потребительский циклический сектор
NRGD
-
INTW
-
Потребительский защитный сектор
NRGD
-
INTW
-
Финансовые услуги
NRGD
-
INTW
-
Здравоохранение
NRGD
-
INTW
-
Промышленность
NRGD
-
INTW
-
Недвижимость
NRGD
-
INTW
-
Технологии
NRGD
-
INTW
Коммунальные услуги
NRGD
-
INTW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. INTW — Ранг доходности на риск
NRGD
INTW
Сравнение NRGD c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.48 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 15.18 | -16.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 36.20 | -37.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и INTW
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -60.58% | -29.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.53% | -55.46% | -23.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.54% | -55.46% | -34.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.07% | -29.73% | -31.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | 23.21% | +27.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и INTW
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 23.07%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 52.06%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 52.06% | -28.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.00% | 123.38% | -63.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.37% | 154.09% | -78.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.36% | 149.56% | -61.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.36% | 149.56% | -61.20% |
Сравнение комиссий NRGD и INTW
NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и INTW
Ни NRGD, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGD and INTW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTW has higher volatility (52.06%) compared to NRGD (23.07%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs INTW's -60.58%.
On 1-year performance, INTW leads with 833.60% vs -77.50% for NRGD. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 23.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 833.60% return vs -77.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
NRGD and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 1.50% for INTW.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор