Сравнение NRGD с IFED
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -77.76% vs 4.48% for IFED. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NRGD charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -72.25%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью 0.96%.
NRGD
- 1 день
- 9.32%
- 1 месяц
- -27.71%
- 6 месяцев
- -53.15%
- С начала года
- -72.25%
- 1 год
- -77.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.34%
IFED
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $102.31K | $82.93K | $46.44K | |
| $764.99K | $623.46K | $697.86K |
Сравнение доходности по годам NRGD и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -72.25% | -35.40% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.96% | 4.64% |
Correlation
The correlation between NRGD and IFED is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. IFED — Ранг доходности на риск
NRGD
IFED
Сравнение NRGD c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.07 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.22 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 0.68 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и IFED
Максимальная просадка NRGD за все время составила -91.37%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.37% | -22.36% | -69.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.12% | -20.18% | -61.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.81% | -15.22% | -74.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.20% | -5.86% | -56.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.10% | 6.57% | +47.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и IFED
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеют волатильность 26.03% и 25.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.03% | 25.07% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.48% | 28.54% | +31.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.54% | 29.90% | +46.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.06% | 22.71% | +65.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.06% | 22.71% | +65.35% |
Сравнение комиссий NRGD и IFED
NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и IFED
Ни NRGD, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGD and IFED have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (26.03%) compared to IFED (25.07%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -91.37% vs IFED's -22.36%.
On 1-year performance, IFED leads with 4.48% vs -77.76% for NRGD. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 25.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFED has performed better with a 4.48% return vs -77.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for NRGD.
NRGD and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: BMO and UBS. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор