PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRGD с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

NRGD и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGD и IFED

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-65.94%-32.37%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%5.99%

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -65.94%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.

NRGD

1 день
9.97%
1 месяц
-25.69%
С начала года
-65.94%
6 месяцев
-65.43%
1 год
-76.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий NRGD и IFED

NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

NRGD vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 22
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGDIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

0.28

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

0.51

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.07

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.38

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

1.18

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGDIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

0.28

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

0.58

-1.42

Корреляция

Корреляция между NRGD и IFED составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и IFED

Ни NRGD, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGD и IFED

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

NRGDIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.38%

-22.36%

-67.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.38%

-14.65%

-74.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.49%

-12.41%

-75.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.53%

-5.71%

-48.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.43%

4.70%

+56.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и IFED

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 22.39% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRGDIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.39%

4.93%

+17.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.08%

10.82%

+40.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.30%

18.80%

+70.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.95%

19.71%

+68.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.95%

19.71%

+68.24%