Сравнение NRGD с IFED
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -77.50% vs 0.79% for IFED. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -71.51%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.92%.
NRGD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -21.67%
- 6 месяцев
- -65.23%
- С начала года
- -71.51%
- 1 год
- -77.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGD и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -71.51% | -35.40% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.92% | 4.64% |
Correlation
The correlation between NRGD and IFED is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. IFED — Ранг доходности на риск
NRGD
IFED
Сравнение NRGD c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.02 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.05 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 0.13 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и IFED
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -22.36% | -67.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.53% | -14.65% | -63.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.54% | -4.91% | -84.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.07% | -5.83% | -55.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | 6.04% | +44.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и IFED
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 6.87% | +16.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.00% | 15.11% | +44.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.37% | 17.72% | +57.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.36% | 20.00% | +68.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.36% | 20.00% | +68.36% |
Сравнение комиссий NRGD и IFED
NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и IFED
Ни NRGD, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGD and IFED have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (23.07%) compared to IFED (6.87%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs IFED's -22.36%.
On 1-year performance, IFED leads with 0.79% vs -77.50% for NRGD. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFED has performed better with a 0.79% return vs -77.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for NRGD.
NRGD and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: BMO and UBS. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор