Сравнение NRGD с IFED
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -81.37% vs 2.46% for IFED. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -69.64%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.98%.
NRGD
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -69.64%
- 6 месяцев
- -65.96%
- 1 год
- -81.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGD и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -69.64% | -32.37% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.98% | 5.99% |
Correlation
The correlation between NRGD and IFED is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.05 |
The correlation between NRGD and IFED shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. IFED — Ранг доходности на риск
NRGD
IFED
Сравнение NRGD c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGD | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.04 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.17 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 0.43 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGD | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 0.15 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | 0.65 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок NRGD и IFED
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -22.36% | -67.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.88% | -14.65% | -68.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.85% | -4.97% | -83.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.97% | -5.84% | -53.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.12% | 5.76% | +47.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и IFED
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 29.53% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.53% | 4.51% | +25.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.56% | 12.87% | +45.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.18% | 16.18% | +58.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.76% | 19.87% | +68.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.76% | 19.87% | +68.89% |
Сравнение комиссий NRGD и IFED
NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и IFED
Ни NRGD, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGD and IFED have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (29.53%) compared to IFED (4.51%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs IFED's -22.36%.
On 1-year performance, IFED leads with 2.46% vs -81.37% for NRGD. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFED has performed better with a 2.46% return vs -81.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for NRGD.
NRGD and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: BMO and UBS. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор