PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD с FENY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -81.37% vs 48.38% for FENY. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for FENY.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -69.64%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 32.52%.

NRGD

1 день
3.67%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-69.64%
6 месяцев
-65.96%
1 год
-81.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FENY

1 день
0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
32.52%
6 месяцев
29.11%
1 год
48.38%
3 года*
18.33%
5 лет*
20.52%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и FENY

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-69.64%-32.37%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		32.52%-0.03%

Correlation

The correlation between NRGD and FENY is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.94

The correlation between NRGD and FENY has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRGD и FENY

Секторы
NRGD
FENY

Энергетика

100.0%
99.7%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGD
100.0%
FENY
99.7%

Сырьевые материалы

NRGD

-

FENY
0.2%

Коммуникационные услуги

NRGD

-

FENY

-

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

FENY

-

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

FENY

-

Финансовые услуги

NRGD

-

FENY

-

Здравоохранение

NRGD

-

FENY

-

Промышленность

NRGD

-

FENY
0.1%

Недвижимость

NRGD

-

FENY

-

Технологии

NRGD

-

FENY

-

Коммунальные услуги

NRGD

-

FENY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

NRGD vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGDFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
2.40

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.52
3.04

-5.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.38

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

4.13

-5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

12.10

-13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа FENY равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGDFENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

2.40

-3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.80

0.20

-1.00

Просадки

Сравнение просадок NRGD и FENY

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-74.35%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.88%

-11.78%

-71.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.85%

-6.18%

-82.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.97%

-23.12%

-35.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.12%

4.01%

+49.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и FENY

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 29.53% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.53%

7.96%

+21.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.56%

16.26%

+42.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.18%

20.36%

+53.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.76%

26.46%

+62.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.76%

29.79%

+58.97%

Сравнение комиссий NRGD и FENY

NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и FENY

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.41%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRGD and FENY have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (29.53%) compared to FENY (7.96%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs FENY's -74.35%.

On 1-year performance, FENY leads with 48.38% vs -81.37% for NRGD. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENY has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FENY has performed better with a 48.38% return vs -81.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for NRGD.

FENY has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for NRGD.

NRGD is categorized as Leveraged Equities, while FENY is Energy Equities. NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while FENY tracks MSCI USA IMI Energy Index. They also come from different issuers: BMO and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 0.08% for FENY.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор