Сравнение NRGD с FENY
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -77.76% vs 38.25% for FENY. Their -0.95 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NRGD charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for FENY.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и FENY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -72.25%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 29.97%.
NRGD
- 1 день
- 9.32%
- 1 месяц
- -27.71%
- 6 месяцев
- -53.15%
- С начала года
- -72.25%
- 1 год
- -77.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.34%
FENY
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 7.62%
- 6 месяцев
- 10.33%
- С начала года
- 29.97%
- 1 год
- 38.25%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 9.23%
- Всё время*
- 5.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.17M | $43.72M | $51.53M | |
| $764.99K | $623.46K | $697.86K |
Сравнение доходности по годам NRGD и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -72.25% | -35.40% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 29.97% | 0.72% |
Correlation
The correlation between NRGD and FENY is -0.95, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.95 |
The correlation between NRGD and FENY has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NRGD и FENY
Секторы
NRGD
FENY
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
NRGD
FENY
Сырьевые материалы
NRGD
-
FENY
Коммуникационные услуги
NRGD
-
FENY
-
Потребительский циклический сектор
NRGD
-
FENY
-
Потребительский защитный сектор
NRGD
-
FENY
-
Финансовые услуги
NRGD
-
FENY
-
Здравоохранение
NRGD
-
FENY
-
Промышленность
NRGD
-
FENY
Недвижимость
NRGD
-
FENY
-
Технологии
NRGD
-
FENY
-
Коммунальные услуги
NRGD
-
FENY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. FENY — Ранг доходности на риск
NRGD
FENY
Сравнение NRGD c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.30 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.57 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 6.88 | -8.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и FENY
Максимальная просадка NRGD за все время составила -91.37%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и FENY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.37% | -74.35% | -17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.12% | -14.96% | -67.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.81% | -7.99% | -81.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.20% | -22.93% | -39.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.10% | 5.58% | +48.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и FENY
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 26.03% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.03% | 6.29% | +19.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.48% | 16.45% | +44.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.54% | 21.00% | +55.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.06% | 26.18% | +61.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.06% | 29.79% | +58.27% |
Сравнение комиссий NRGD и FENY
NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и FENY
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.44% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NRGD and FENY have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (26.03%) compared to FENY (6.29%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -91.37% vs FENY's -74.35%.
On 1-year performance, FENY leads with 38.25% vs -77.76% for NRGD. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENY has been the lower-risk option at 6.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FENY has performed better with a 38.25% return vs -77.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for NRGD.
FENY has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for NRGD.
NRGD is categorized as Leveraged Equities, while FENY is Energy Equities. NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: BMO and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 0.08% for FENY.
FENY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и FENY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор