Сравнение NRGD с EIPX
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust. NRGD is passively managed, while EIPX is actively managed. Over the past year, NRGD returned -72.26% vs 27.12% for EIPX. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и EIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -63.27%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 20.93%.
NRGD
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- -63.27%
- 6 месяцев
- -63.90%
- 1 год
- -72.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 20.93%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGD и EIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -63.27% | -35.40% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 20.93% | 4.37% |
Correlation
The correlation between NRGD and EIPX is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.73 |
The correlation between NRGD and EIPX has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NRGD и EIPX
Секторы
NRGD
EIPX
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
NRGD
EIPX
Сырьевые материалы
NRGD
-
EIPX
-
Коммуникационные услуги
NRGD
-
EIPX
-
Потребительский циклический сектор
NRGD
-
EIPX
-
Потребительский защитный сектор
NRGD
-
EIPX
-
Финансовые услуги
NRGD
-
EIPX
-
Здравоохранение
NRGD
-
EIPX
-
Промышленность
NRGD
-
EIPX
Недвижимость
NRGD
-
EIPX
-
Технологии
NRGD
-
EIPX
Коммунальные услуги
NRGD
-
EIPX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. EIPX — Ранг доходности на риск
NRGD
EIPX
Сравнение NRGD c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | EIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.41 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 5.27 | -6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 16.25 | -17.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и EIPX
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и EIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -15.43% | -74.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.03% | -5.17% | -74.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.51% | -3.41% | -83.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.82% | -2.29% | -57.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.93% | 1.67% | +48.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и EIPX
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.74% | 3.61% | +21.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.20% | 8.44% | +50.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.34% | 11.17% | +64.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.73% | 15.02% | +73.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.73% | 15.02% | +73.71% |
Сравнение комиссий NRGD и EIPX
И NRGD, и EIPX имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и EIPX
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.70% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NRGD and EIPX have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (24.74%) compared to EIPX (3.61%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs EIPX's -15.43%.
On 1-year performance, EIPX leads with 27.12% vs -72.26% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EIPX has performed better with a 27.12% return vs -72.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD and EIPX have the same expense ratio: 0.95% per year.
EIPX has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for NRGD.
NRGD is categorized as Leveraged Equities, while EIPX is Energy Equities. They also come from different issuers: BMO and First Trust.
EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и EIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор