Сравнение NRG с XLE
NRG (NRG Energy, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, NRG returned 26.51%/yr vs 9.47%/yr for XLE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 26.51% против 9.47% соответственно.
NRG
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- -15.73%
- С начала года
- -16.12%
- 1 год
- -7.38%
- 3 года*
- 57.20%
- 5 лет*
- 30.26%
- 10 лет*
- 26.51%
XLE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 29.29%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам NRG и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -16.12% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.29% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between NRG and XLE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.40 |
The correlation between NRG and XLE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. XLE — Ранг доходности на риск
NRG
XLE
Сравнение NRG c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.45 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 6.58 | -7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и XLE
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -71.26% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -14.98% | -19.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -20.14% | -14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -26.04% | -8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -66.81% | +18.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.64% | -8.20% | -19.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.98% | -17.95% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 5.57% | +9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и XLE
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 6.10% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.89% | 16.65% | +17.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 20.96% | +24.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 25.87% | +14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.08% | 29.58% | +9.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и XLE
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности XLE в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.38% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
NRG and XLE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (10.28%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор