PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRG с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NRG (NRG Energy, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, NRG returned 25.18%/yr vs 10.22%/yr for XLE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRG и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -15.48%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 25.18% против 10.22% соответственно.

NRG

1 день
0.19%
1 месяц
-13.60%
С начала года
-15.48%
6 месяцев
-19.30%
1 год
-15.99%
3 года*
62.27%
5 лет*
35.21%
10 лет*
25.18%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRG и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRG
NRG Energy, Inc.		-15.48%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between NRG and XLE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2003 г.

0.40

The correlation between NRG and XLE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

NRG vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.21

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
2.84

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

3.75

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

10.92

-12.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRG vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

2.21

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.79

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.35

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.31

+0.05

Просадки

Сравнение просадок NRG и XLE

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-71.26%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.57%

-12.05%

-20.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.57%

-20.14%

-12.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-26.04%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-66.81%

+18.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.09%

-6.15%

-20.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.00%

-17.98%

-10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

4.14%

+8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и XLE

NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

8.25%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.36%

16.58%

+17.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.34%

20.53%

+23.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

26.02%

+13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.28%

29.59%

+9.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и XLE

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRG
NRG Energy, Inc.		1.37%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

NRG and XLE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (15.26%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор