Сравнение NRG с WRB
NRG (NRG Energy, Inc.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции WRB по среднегодовой доходности: 26.90% против 17.92% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам NRG и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between NRG and WRB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.27 |
The correlation between NRG and WRB shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$1.21
WRB:
$4.45
NRG:
103.60
WRB:
15.34
NRG:
1.56
WRB:
0.89
NRG:
0.76
WRB:
1.86
NRG:
$32.38B
WRB:
$14.71B
NRG:
$4.69B
WRB:
$2.91B
NRG:
$2.57B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. WRB — Ранг доходности на риск
NRG
WRB
Сравнение NRG c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.29 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.54 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и WRB
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -69.33% | -10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -17.62% | -16.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -17.62% | -16.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -26.29% | -7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -45.35% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -11.49% | -20.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -14.58% | -13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 9.29% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и WRB
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 7.63% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 15.08% | +20.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 21.37% | +23.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 22.83% | +17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 24.56% | +14.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и WRB
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности WRB в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и WRB
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and WRB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs WRB's -69.33%.
WRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор